融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與控制

一、證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(熟悉)

二、證券公司融資融券交易風(fēng)險(xiǎn)控制(熟悉)

(一)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)控制

1.建立客戶選擇和信用體系，明確客戶選擇和信用的程序和權(quán)限。

2.嚴(yán)格合同管理，履行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

3.證券公司應(yīng)當(dāng)在符合有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，確定可用于沖抵保證金的證券種類、轉(zhuǎn)換率、客戶可以融資買賣的證券種類、保證金比例和最低維持擔(dān)保比例，并在營業(yè)場(chǎng)所公示。

4.建立健全預(yù)警和強(qiáng)制清算制度。

(二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制

1.當(dāng)單個(gè)標(biāo)的證券融資余額達(dá)到上市證券交易市值的25%時(shí)，交易所可以在下一個(gè)交易日暫停融資買入，并向市場(chǎng)公告。當(dāng)標(biāo)的證券融資余額低于20%時(shí)，交易所可以在下一個(gè)交易日恢復(fù)融資買入，并向市場(chǎng)公布。

2.當(dāng)單個(gè)標(biāo)的證券的保證金達(dá)到上市證券流通股的25%時(shí)，交易所可以在下一個(gè)交易日暫停賣空，并向市場(chǎng)公布。當(dāng)標(biāo)的證券保證金降至20%以下時(shí)，交易所可在下一個(gè)交易日恢復(fù)賣空，并向市場(chǎng)公布。

3.融資融券交易出現(xiàn)異常時(shí)，交易所可酌情采取以下措施并向市場(chǎng)公布:

(一)調(diào)整標(biāo)的證券的標(biāo)準(zhǔn)或范圍。

(2)調(diào)整可作為保證金的證券的轉(zhuǎn)換率。

(3)調(diào)整融資融券保證金比例。

(4)調(diào)整并維持保證率。

(5)暫停特定標(biāo)的證券的融資買賣。

(六)暫停全市場(chǎng)融資融券交易。

(七)交易所認(rèn)為必要的其他措施。

4.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能給證券公司造成的損失，證券公司一般根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)和交易所的信息披露和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，采取以下措施進(jìn)行控制:

(1)調(diào)整抵押物的范圍和種類。

(2)調(diào)整可作為保證金的證券的轉(zhuǎn)換率。

(3)調(diào)整保證金比例。

(4)調(diào)整并維持保證率。

(3)業(yè)務(wù)規(guī)模和集中風(fēng)險(xiǎn)的控制

1.規(guī)模確定和實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2.證券公司對(duì)客戶的授信、融資、融券業(yè)務(wù)由公司總部統(tǒng)一管控和辦理，嚴(yán)禁分支機(jī)構(gòu)擅自辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

3.業(yè)務(wù)集中度嚴(yán)格控制在監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi):

(一)單個(gè)客戶的融資業(yè)務(wù)規(guī)模不得超過凈資本的5%；

(二)單個(gè)客戶的證券借貸業(yè)務(wù)規(guī)模不得超過凈資本的5%；

(三)單只擔(dān)保股票的市值不得超過股票總市值的20%。

(四)企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)的控制

1.制定完整的內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)管理措施等。，并加強(qiáng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)人員管理制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。

2.對(duì)于重要的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，如征信、簽約、開戶、抵押物審查、授信審批等。，實(shí)行雙人雙崗審批，強(qiáng)制跟蹤。

3.公司總部實(shí)時(shí)監(jiān)控各客戶的業(yè)務(wù)運(yùn)營、主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和賬戶動(dòng)態(tài)，并制定相應(yīng)的處置措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。

4.公司業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部定期或不定期檢查或?qū)徲?jì)營業(yè)部和融資融券業(yè)務(wù)管理部的業(yè)務(wù)運(yùn)營情況。

(e)信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制

1.建立完善的融資融券信息技術(shù)系統(tǒng)。

2.制定并嚴(yán)格執(zhí)行信息技術(shù)系統(tǒng)的日常運(yùn)行管理制度。

3.定期或不定期組織融資融券業(yè)務(wù)管理部門和業(yè)務(wù)部門演練后備預(yù)案和應(yīng)急預(yù)案，確保相關(guān)部門和人員熟悉相關(guān)內(nèi)容和應(yīng)急操作。

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