招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略股票型證券投資基金募集說明書(更新)摘要(2018年第1期)基金經(jīng)理：招商基金管理有限公司

基金受托人：中國民生銀行有限公司。

截止日期： 2018年5月0 2日

重要提示

招商財經(jīng)大學(xué)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略股票型證券投資基金(以下簡稱本基金)是在中國證券監(jiān)督管理委員會2016年7月13日第《關(guān)于準(zhǔn)予招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略股票型證券投資基金注冊的批復(fù)》號(增減許可[2016] 1597號)注冊并公開募集的。本基金的基金合同于2016年11月2日正式生效。本基金是合同型開放。

招商基金管理有限公司(“本基金經(jīng)理”或“管理者”)保證招行指南的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招行說明書在中國證監(jiān)會注冊，中國證監(jiān)會對基金招行的注冊審查是以滿足必要要求和遵守內(nèi)容為基礎(chǔ)，以充分的信息披露和投資者適宜性為核心，旨在加強(qiáng)投資者利益保護(hù)，防止系統(tǒng)性風(fēng)險。中國證監(jiān)會對基金的投資價值及市長/市場前景等沒有實質(zhì)性的判斷或保證。投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀基金募集說明書、基金合同等信息公開文件，自行判斷基金的投資價值，自行做出投資決定，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

基金經(jīng)理根據(jù)職務(wù)、誠實信用、謹(jǐn)慎勤奮的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但基金不一定能盈利或保證最低收益。投資者贖回時，收入可能高于或低于投資者以前支付的金額。如果對本招聘手冊有疑問，應(yīng)征求獨立、專業(yè)的財務(wù)意見。

本基金投資證券市場，基金凈值可能因證券市場波動等原因而波動，投資者在投資本基金之前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，合理判斷市場，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各種風(fēng)險。由于總體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素影響證券價格的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別基金投資者持續(xù)大量償還基金帶來的流動性風(fēng)險、投資者購買、回購失敗風(fēng)險、基金管理人在實施基金管理過程中出現(xiàn)的基金管理風(fēng)險、本基金的特定風(fēng)險等原因。

基金過去的業(yè)績并不預(yù)示其未來的業(yè)績。基金經(jīng)理管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績的保證。投資者在認(rèn)購(或申購)本基金時，應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的募集說明書和基金合同。

基金募集說明書從基金合同生效之日起每6個月更新一次，每6個月結(jié)束后45天內(nèi)公布，每6個月公布更新內(nèi)容，直到最后一天。

本更新招募手冊所載內(nèi)容截止日期為2018年5月2日，相關(guān)財務(wù)和績效業(yè)績數(shù)據(jù)截止日期為2018年3月31日，財務(wù)和績效業(yè)績數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

本基金委托人中國民生銀行股份有限公司于2018年5月23日審閱了此次更新的招錄說明書。

1基金經(jīng)理

1.1基金管理人概覽

公司名稱：投資基金管理有限公司。

注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號。

成立日期：2002年12月27日

注冊資本：人民幣13.1億元。

法定代表人：李浩

辦公室地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號。

電話：(0755)83199596

傳真：(0755)83076974

聯(lián)系方式：萊斯

股權(quán)結(jié)構(gòu)與公司演化：

招商基金管理有限公司于2002年12月27日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理基金公司[2002]100號文批準(zhǔn)，是中國第一家中外合資基金管理公司。目前，公司的注冊資本為人民幣13.1億韓元(RMB1，310，000，000韓元)，股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)為：肖像銀行股份有限公司(以下簡稱“肖像銀行”)持有公司全部股份的55%，招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”)

2002年12月，公司投資招商證券，ING Asset Management B.V(荷蘭投資)，中國電力財務(wù)有限公司ING Asset Management B.V(荷蘭投資)占公司全部股份的30%，中國電力財務(wù)有限公司，

2005年4月，經(jīng)公司股東會審議，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，公司的注冊資本從人民幣1億元增加到人民幣1.6億元，股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變。

2007年5月，經(jīng)公司股東會審議，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，中國電力財務(wù)有限公司、中國華能財務(wù)有限責(zé)任公司、中遠(yuǎn)財務(wù)有限責(zé)任公司及投資證券分別持有的公司的10%、10%、10%、3.4%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了超常銀行。ING Asset Management B.V(荷蘭投資)轉(zhuǎn)讓商證券持有的公司3.3%的股份。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司的股東和股權(quán)結(jié)構(gòu)為：肖像銀行持有公司全部股份的33.4%，投資證券占公司全部股份的33.3%，ING Asset Management B.V(荷蘭投資)持有公司全部股份的33.3%。同時，公司的注冊資本從人民幣1.6億元增加到人民幣2.1億元。

2013年8月，經(jīng)公司股東會議審議，中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，ing asset management B。

.V.（荷蘭投資）將其持有的公司21.6%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給招商銀行、11.7%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給招商證券。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)為：招商銀行持有全部股權(quán)的55％，招商證券持有全部股權(quán)的45％。

2017年12月，經(jīng)公司股東會審議通過并經(jīng)報備中國證監(jiān)會，公司股東招商銀行和招商證券按原有股權(quán)比例向公司同比例增資人民幣十一億元。增資完成后，公司注冊資本金由人民幣二億一千萬元增加至人民幣十三億一千萬元，股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。

公司主要股東招商銀行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商銀行始終堅持“因您而變”的經(jīng)營服務(wù)理念，已成長為中國境內(nèi)最具品牌影響力的商業(yè)銀行之一。2002年4月9日，招商銀行在上海證券交易所上市（股票代碼：600036）；2006年9月22日，招商銀行在香港聯(lián)合交易所上市（股份代號：3968）。

招商證券股份有限公司是百年招商局集團(tuán)旗下的證券公司，經(jīng)過多年創(chuàng)業(yè)發(fā)展，已成為擁有證券市場業(yè)務(wù)全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商證券在上海證券交易所上市（代碼600999）；2016年10月7日，招商證券在香港聯(lián)合交易所上市（股份代號：6099）。

公司將秉承“誠信、理性、專業(yè)、協(xié)作、成長”的理念，以“為投資者創(chuàng)造更多價值”為使命，力爭成為中國資產(chǎn)管理行業(yè)具有“差異化競爭優(yōu)勢、一流品牌”的資產(chǎn)管理公司。

1.2 主要人員情況

1.2.1 董事會成員

李浩先生，招商銀行股份有限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副行長兼財務(wù)負(fù)責(zé)人。美國南加州大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，高級會計師。1997年5月加入招商銀行任總行行長助理，2000年4月至2002年3月兼任招商銀行上海分行行長，2001年12月起擔(dān)任招商銀行副行長，2007年3月起兼任財務(wù)負(fù)責(zé)人，2007年6月起擔(dān)任招商銀行執(zhí)行董事，2013年5月起擔(dān)任招商銀行常務(wù)副行長，2016年3月起兼任深圳市招銀前海金融資產(chǎn)交易中心有限公司副董事長?，F(xiàn)任公司董事長。

鄧曉力女士，畢業(yè)于美國紐約州立大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2001年加入招商證券，并于2004年1月至2004年12月被中國證監(jiān)會借調(diào)至南方證券行政接管組任接管組成員。在加入招商證券前，鄧女士曾任Citigroup（花旗集團(tuán)）風(fēng)險管理部高級分析師。現(xiàn)任招商證券股份有限公司副總裁兼首席風(fēng)險官，分管風(fēng)險管理、公司財務(wù)、結(jié)算及培訓(xùn)工作；兼任中國證券業(yè)協(xié)會財務(wù)與風(fēng)險控制委員會副主任委員。現(xiàn)任公司副董事長。

金旭女士，北京大學(xué)碩士研究生。1993年7月至2001年11月在中國證監(jiān)會工作。2001年11月至2004年7月在華夏基金管理有限公司任副總經(jīng)理。2004年7月至2006年1月在寶盈基金管理有限公司任總經(jīng)理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投資有限公司北京代表處任首席代表。2007年6月至2014年12月?lián)螄┗鸸芾碛邢薰究偨?jīng)理。2015年1月加入招商基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理、董事兼招商資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事長。

吳冠雄先生，碩士研究生，22年法律從業(yè)經(jīng)歷。1994年8月至1997年9月在中國北方工業(yè)公司任法律事務(wù)部職員。1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners任中國法律顧問。1999年2月至今在北京市天元律師事務(wù)所工作，先后擔(dān)任專職律師、事務(wù)所權(quán)益合伙人、事務(wù)所管理合伙人、事務(wù)所執(zhí)行主任和管理委員會成員。2009年9月至今兼任北京市華遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司外部董事，2016年4月至今兼任北京墨跡風(fēng)云科技股份有限公司獨立董事，2016年12月至今兼任新世紀(jì)醫(yī)療控股有限公司（香港聯(lián)交所上市公司）獨立董事，2016年11月至今任中國證券監(jiān)督管理委員會第三屆上市公司并購重組專家咨詢委員會委員。現(xiàn)任公司獨立董事。

王莉女士，高級經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于中國人民解放軍外國語學(xué)院，歷任中國人民解放軍昆明軍區(qū)三局戰(zhàn)士、助理研究員；國務(wù)院科技干部局二處干部；中信公司財務(wù)部國際金融處干部、銀行部資金處副處長；中信銀行(原中信實業(yè)銀行) 資本市場部總經(jīng)理、行長助理、副行長等職。現(xiàn)任中國證券市場研究設(shè)計中心(聯(lián)辦)常務(wù)干事兼基金部總經(jīng)理；聯(lián)辦控股有限公司董事總經(jīng)理等。現(xiàn)任公司獨立董事。

何玉慧女士，加拿大皇后大學(xué)榮譽商學(xué)士，26年會計從業(yè)經(jīng)歷。曾先后就職于加拿大National Trust Company和 Ernst & Young，1995年4月加入香港畢馬威會計師事務(wù)所，2015年9月退休前系香港畢馬威會計師事務(wù)所金融業(yè)內(nèi)部審計、風(fēng)險管理和合規(guī)服務(wù)主管合伙人。2016年8月至今任泰康保險集團(tuán)股份有限公司獨立董事，2017年9月至今任匯豐前海證券公司獨立董事，同時兼任多個香港政府機(jī)構(gòu)轄下委員會的委員和香港會計師公會紀(jì)律評判小組委員?，F(xiàn)任公司獨立董事。

孫謙先生，新加坡籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1980年至1991年先后就讀于北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、 William Paterson College 和 Arizona State University并獲得學(xué)士、工商管理碩士和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。曾任新加坡南洋理工大學(xué)商學(xué)院副教授、廈門大學(xué)任財務(wù)管理與會計研究院院長及特聘教授、上海證券交易所高級訪問金融專家?，F(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院特聘教授和財務(wù)金融系主任。兼任上海證券交易所，中國金融期貨交易所和上海期貨交易所博士后工作站導(dǎo)師，科技部復(fù)旦科技園中小型科技企業(yè)創(chuàng)新型融資平臺項目負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任公司獨立董事。

1.2.2 監(jiān)事會成員

趙斌先生，畢業(yè)于深圳大學(xué)國際金融專業(yè)、格林威治大學(xué)項目管理專業(yè)，分別獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位、理學(xué)碩士學(xué)位。1992年7月至1998年12月，歷任招商銀行證券部員工、福田營業(yè)部主任、?？跔I業(yè)部經(jīng)理助理、經(jīng)理；1999年1月至2006年1月，歷任招商證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、深圳龍崗證券營業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、深圳南山南油大道營業(yè)部經(jīng)理；2006年1月至2009年4月，擔(dān)任招商證券私人客戶部總經(jīng)理；2008年4月至2016年1月，擔(dān)任招商證券零售經(jīng)紀(jì)總部總經(jīng)理，期間于2013年4月至2014年1月兼任招商證券渠道管理部總經(jīng)理。趙斌先生亦于2007年7月至2011年5月?lián)握猩套C券職工代表監(jiān)事。2016年1月起至今，趙斌先生擔(dān)任招商證券合規(guī)總監(jiān)。同時，趙斌先生于2008年7月起擔(dān)任招商期貨有限公司董事，于2015年7月起擔(dān)任招商證券資產(chǎn)管理有限公司董事?，F(xiàn)任公司監(jiān)事會主席。

彭家文先生，中南財經(jīng)大學(xué)國民經(jīng)濟(jì)計劃學(xué)專業(yè)本科，武漢大學(xué)計算機(jī)軟件專業(yè)本科。2001年9月加入招商銀行。歷任招商銀行總行計劃資金部經(jīng)理、高級經(jīng)理，計劃財務(wù)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2011年11月起任零售綜合管理部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2014年6月起任零售金融總部副總經(jīng)理、副總裁。2016年2月起任零售金融總部副總裁兼總行零售信貸部總經(jīng)理。2017年3月起任招商銀行鄭州分行行長。2018年1月起任總行資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理兼投資管理部總經(jīng)理。現(xiàn)任公司監(jiān)事。

羅琳女士，廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1996年加入招商證券股份有限公司投資銀行部，先后擔(dān)任項目經(jīng)理、高級經(jīng)理、業(yè)務(wù)董事；2002年起參與招商基金管理有限公司籌備，公司成立后先后擔(dān)任基金核算部高級經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部高級經(jīng)理、副總監(jiān)、總監(jiān)、產(chǎn)品運營官，現(xiàn)任首席市場官兼市場推廣部總監(jiān)、公司監(jiān)事。

魯?shù)づ?，中山大學(xué)國際工商管理碩士；2001年加入美的集團(tuán)股份有限公司任Oracle ERP系統(tǒng)實施顧問；2005年5月至2006年12月于韜睿惠悅咨詢有限公司任咨詢顧問；2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨詢有限公司任咨詢總監(jiān)；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨詢有限公司首席運營官；現(xiàn)任招商基金管理有限公司戰(zhàn)略與人力資源總監(jiān)兼人力資源部總監(jiān)、公司監(jiān)事，兼任招商財富資產(chǎn)管理有限公司董事。

李揚先生，中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2002年加入招商基金管理有限公司，歷任基金核算部高級經(jīng)理、副總監(jiān)、總監(jiān)，現(xiàn)任產(chǎn)品運營官兼產(chǎn)品研發(fā)一部總監(jiān)、公司監(jiān)事。

1.2.3 公司高級管理人員

金旭女士，總經(jīng)理，簡歷同上。

鐘文岳先生，常務(wù)副總經(jīng)理，廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1992年7月至1997年4月于中國農(nóng)村發(fā)展信托投資公司任福建（集團(tuán)）公司國際業(yè)務(wù)部經(jīng)理；1997年4月至2000年1月于申銀萬國證券股份有限公司任九江營業(yè)部總經(jīng)理；2000年1月至2001年1月任廈門海發(fā)投資股份有限公司總經(jīng)理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世紀(jì)風(fēng)險投資公司副總經(jīng)理；2004年1月至2008年11月任新江南投資有限公司副總經(jīng)理；2008年11月至2015年6月任招商銀行股份有限公司投資管理部總經(jīng)理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，現(xiàn)任公司常務(wù)副總經(jīng)理兼招商財富資產(chǎn)管理有限公司董事。

沙骎先生，副總經(jīng)理，南京通信工程學(xué)院工學(xué)碩士。2000年11月加入寶盈基金管理有限公司，歷任TMT行業(yè)研究員、基金助理、交易主管；2008年2月加入國泰基金管理有限公司，歷任交易部總監(jiān)、研究部總監(jiān)，投資總監(jiān)兼基金經(jīng)理，量化&保本投資事業(yè)部總經(jīng)理；2015年加入招商基金管理有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼招商資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。

歐志明先生，副總經(jīng)理，華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)及法學(xué)雙學(xué)士、投資經(jīng)濟(jì)碩士。2002年加入廣發(fā)證券深圳業(yè)務(wù)總部任機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理；2003年4月至2004年7月于廣發(fā)證券總部任風(fēng)險控制崗從事風(fēng)險管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合規(guī)部高級經(jīng)理、副總監(jiān)、總監(jiān)、督察長，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書，兼任招商財富資產(chǎn)管理有限公司董事兼招商資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。

楊渺先生，副總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2002年起先后就職于南方證券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，歷任金融工程研究員、行業(yè)研究員、助理基金經(jīng)理。2005年加入招商基金管理有限公司，歷任高級數(shù)量分析師、投資經(jīng)理、投資管理二部(原專戶資產(chǎn)投資部)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

潘西里先生，督察長，法學(xué)碩士。1998年加入大鵬證券有限責(zé)任公司法律部，負(fù)責(zé)法務(wù)工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司監(jiān)察稽核部，任職主管；2003年2月加入中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局，歷任副主任科員、主任科員、副處長及處長；2015年加入招商基金管理有限公司，現(xiàn)任公司督察長。

1.2.4 基金經(jīng)理

王平先生，管理學(xué)碩士，F(xiàn)RM。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任投資風(fēng)險管理部助理數(shù)量分析師、風(fēng)險管理部數(shù)量分析師、高級風(fēng)控經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司投資風(fēng)險管理、金融工程研究等工作，現(xiàn)任量化投資部副總監(jiān)兼招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2016年3月15日至今）、招商穩(wěn)榮定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2016年10月27日至今）、招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略股票型證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2016年11月2日至今）、招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2017年2月10日至今）、招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2017年3月3日至今）、招商盛合靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2017年4月29日至今）及招商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2017年5月17日至今）。

1.2.5 投資決策委員會成員

公司的投資決策委員會由如下成員組成：總經(jīng)理金旭、副總經(jīng)理沙骎、副總經(jīng)理楊渺、總經(jīng)理助理兼量化投資部負(fù)責(zé)人吳武澤、總經(jīng)理助理兼固定收益投資部負(fù)責(zé)人裴曉輝、交易部總監(jiān)路明、國際業(yè)務(wù)部總監(jiān)白海峰。

1.2.6 上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

§2 基金托管人

2.1 基本情況

名稱：中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“中國民生銀行”）

住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號

法定代表人：洪崎

成立時間：1996年2月7日

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字［2004］101號

組織形式：其他股份有限公司（上市）

注冊資本：28,365,585,227元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

電話：010-58560666

聯(lián)系人：羅菲菲

中國民生銀行是我國首家主要由非公有制企業(yè)入股的全國性股份制商業(yè)銀行，同時又是嚴(yán)格按照《公司法》和《商業(yè)銀行法》建立的規(guī)范的股份制金融企業(yè)。多種經(jīng)濟(jì)成份在中國金融業(yè)的涉足和實現(xiàn)規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度，使中國民生銀行有別于國有銀行和其他商業(yè)銀行，而為國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)界、金融界所關(guān)注。中國民生銀行成立二十年來，業(yè)務(wù)不斷拓展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，效益逐年遞增，并保持了快速健康的發(fā)展勢頭。

2000年12月19日，中國民生銀行A股股票（600016）在上海證券交易所掛牌上市。2003年3月18日，中國民生銀行40億可轉(zhuǎn)換公司債券在上交所正式掛牌交易。2004年11月8日，中國民生銀行通過銀行間債券市場成功發(fā)行了58億元人民幣次級債券，成為中國第一家在全國銀行間債券市場成功私募發(fā)行次級債券的商業(yè)銀行。2005年10月26日，民生銀行成功完成股權(quán)分置改革，成為國內(nèi)首家完成股權(quán)分置改革的商業(yè)銀行，為中國資本市場股權(quán)分置改革提供了成功范例。2009年11月26日，中國民生銀行在香港交易所掛牌上市。

中國民生銀行自上市以來，按照“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，培育人才；嚴(yán)格管理，規(guī)范行為，敬業(yè)守法；講究質(zhì)量，提高效益，健康發(fā)展”的經(jīng)營發(fā)展方針，在改革發(fā)展與管理等方面進(jìn)行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平臺、“兩率”考核機(jī)制、“三卡”工程、獨立評審制度、八大基礎(chǔ)管理系統(tǒng)、集中處理商業(yè)模式及事業(yè)部改革等制度創(chuàng)新，實現(xiàn)了低風(fēng)險、快增長、高效益的戰(zhàn)略目標(biāo)，樹立了充滿生機(jī)與活力的嶄新的商業(yè)銀行形象。

2013年度,民生銀行榮獲中國投資協(xié)會股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資專業(yè)委員會年度中國優(yōu)秀股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資中介機(jī)構(gòu)“最佳資金托管銀行”及由21世紀(jì)傳媒頒發(fā)的2013年P(guān)E/VC最佳金融服務(wù)托管銀行獎。

2013年榮獲中國內(nèi)部審計協(xié)會民營企業(yè)內(nèi)部審計優(yōu)秀企業(yè)。

在第八屆“21世紀(jì)亞洲金融年會”上，民生銀行榮獲“2013 亞洲最佳投資金融服務(wù)銀行”大獎。

在“2013第五屆卓越競爭力金融機(jī)構(gòu)評選”中，民生銀行榮獲“2013卓越競爭力品牌建設(shè)銀行”獎。

在中國社科院發(fā)布的《中國企業(yè)社會責(zé)任藍(lán)皮書（2013）》中，民生銀行榮獲“中國企業(yè)上市公司社會責(zé)任指數(shù)第一名”、“中國民營企業(yè)社會責(zé)任指數(shù)第一名”、“中國銀行業(yè)社會責(zé)任指數(shù)第一名”。

在2013年第十屆中國最佳企業(yè)公民評選中，民生銀行榮獲“2013年度中國最佳企業(yè)公民大獎”。

2013年還獲得年度品牌金博獎“品牌貢獻(xiàn)獎”。

2014年獲評中國銀行業(yè)協(xié)會“最佳民生金融獎”、“年度公益慈善優(yōu)秀項目獎”。

2014年榮獲《亞洲企業(yè)管治》“第四屆最佳投資者關(guān)系公司”大獎和“2014亞洲企業(yè)管治典范獎”。

2014年被英國《金融時報》、《博鰲觀察》聯(lián)合授予“亞洲貿(mào)易金融創(chuàng)新服務(wù)”稱號。

2014年還榮獲《亞洲銀行家》“中國最佳中小企業(yè)貿(mào)易金融銀行獎”，獲得《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》頒發(fā)的“最佳資產(chǎn)管理私人銀行”獎，獲評《經(jīng)濟(jì)觀察》報“年度卓越私人銀行”等。

2015年度，民生銀行在《金融理財》舉辦的2015年度金融理財金貔貅獎評選中榮獲“金牌創(chuàng)新力托管銀行獎”。

2015年度，民生銀行榮獲《EUROMONEY》2015年度“中國最佳實物黃金投資銀行”稱號。

2015年度，民生銀行連續(xù)第四次獲評《企業(yè)社會責(zé)任藍(lán)皮書（2015）》“中國銀行業(yè)社會責(zé)任發(fā)展指數(shù)第一名”。

2015年度，民生銀行在《經(jīng)濟(jì)觀察報》主辦的2014-2015年度中國卓越金融獎評選中榮獲“年度卓越創(chuàng)新戰(zhàn)略創(chuàng)新銀行”和“年度卓越直銷銀行”兩項大獎。

2016年度，民生銀行榮獲2016胡潤中國新金融50強(qiáng)和2016中國最具創(chuàng)新模式新金融企業(yè)獎。

2.2 主要人員情況

楊春萍：女，北京大學(xué)本科、碩士。資產(chǎn)托管部副總經(jīng)理。曾就職于中國投資銀行總行，意大利聯(lián)合信貸銀行北京代表處，中國民生銀行金融市場部和資產(chǎn)托管部。歷任中國投資銀行總行業(yè)務(wù)經(jīng)理，意大利聯(lián)合信貸銀行北京代表處代表，中國民生銀行金融市場部處長、資產(chǎn)托管部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職務(wù)。具有近三十年的金融從業(yè)經(jīng)歷，豐富的外資銀行工作經(jīng)驗，具有廣闊的視野和前瞻性的戰(zhàn)略眼光。

2.3 基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

中國民生銀行股份有限公司于2004年7月9日獲得基金托管資格，成為《中華人民共和國證券投資基金法》頒布后首家獲批從事基金托管業(yè)務(wù)的銀行。為了更好地發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，大力發(fā)展托管業(yè)務(wù)，中國民生銀行股份有限公司資產(chǎn)托管部從成立伊始就本著充分保護(hù)基金持有人的利益、為客戶提供高品質(zhì)托管服務(wù)的原則，高起點地建立系統(tǒng)、完善制度、組織人員。資產(chǎn)托管部目前共有員工64人，平均年齡36歲，100%員工擁有大學(xué)本科以上學(xué)歷，80%以上員工具有碩士以上文憑?；饦I(yè)務(wù)人員100%都具有基金從業(yè)資格。

中國民生銀行堅持以客戶需求為導(dǎo)向，秉承“誠信、嚴(yán)謹(jǐn)、高效、務(wù)實”的經(jīng)營理念，依托豐富的資產(chǎn)托管經(jīng)驗、專業(yè)的托管業(yè)務(wù)服務(wù)和先進(jìn)的托管業(yè)務(wù)平臺，為境內(nèi)外客戶提供安全、準(zhǔn)確、及時、高效的專業(yè)托管服務(wù)。截至2018年3月31日，中國民生銀行已托管183只證券投資基金。中國民生銀行于2007年推出“托付民生·安享財富”托管業(yè)務(wù)品牌，塑造產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)專業(yè)、效益優(yōu)異、流程先進(jìn)、踐行社會責(zé)任的托管行形象，贏得了業(yè)界的高度認(rèn)可和客戶的廣泛好評，深化了與客戶的戰(zhàn)略合作。自2010年至今，中國民生銀行榮獲《金融理財》雜志頒發(fā)的“最具潛力托管銀行”、“最佳創(chuàng)新托管銀行”、“金牌創(chuàng)新力托管銀行”獎和“年度金牌托管銀行”獎，榮獲《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》頒發(fā)的“最佳金融服務(wù)托管銀行”獎。

§3 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

3.1 基金份額銷售機(jī)構(gòu)

3.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

直銷機(jī)構(gòu)：招商基金管理有限公司

招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費）

招商基金官網(wǎng)交易平臺

交易網(wǎng)站：www.cm

客服電話：400-887-9555（免長途話費）

電話：（0755）83196437

傳真：（0755）83199059

聯(lián)系人：陳梓

招商基金戰(zhàn)略客戶部

地址：北京市西城區(qū)月壇南街1號院3號樓1801

電話：

聯(lián)系人：莫然

地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號上海招商銀行大廈南塔15樓

電話：（021）38577388

聯(lián)系人：胡祖望

招商基金機(jī)構(gòu)理財部

地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈23樓

電話：（0755）83190401

聯(lián)系人：任虹虹

地址：北京市西城區(qū)月壇南街1號院3號樓1801

電話：

聯(lián)系人：賈曉航

地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號上海招商銀行大廈南塔15樓

電話：（021）38577379

聯(lián)系人：伊澤源

招商基金直銷交易服務(wù)聯(lián)系方式

地址：深圳市福田區(qū)深南大道6019號金潤大廈11層招商基金客戶服務(wù)部直銷柜臺

電話：（0755）83196359 83196358

傳真：（0755）83196360

備用傳真：（0755）83199266

聯(lián)系人：馮敏

3.1.2 代銷機(jī)構(gòu)

■

招商證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38－45層

辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38－45層

法定代表人：宮少林

電話：（0755）82960223

傳真：（0755）82960141

聯(lián)系人：林生迎

客戶服務(wù)電話：95565

網(wǎng)址：www.newone.com.cn

中國銀河證券股份有限公司

注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

辦公地址：北京市西城區(qū)金融街35號國企大廈C座5層

法定代表人：陳有安

電話：010-83574507

傳真：010-66568990

聯(lián)系人：辛國政

客服電話：4008-888-888

網(wǎng)址：www.c

廣發(fā)證券股份有限公司

注冊地址：廣州天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）

辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓

法定代表人：孫樹明

電話：（020）87555888

傳真：（020）87555417

聯(lián)系人：黃嵐

客戶服務(wù)電話：95575或致電各地營業(yè)網(wǎng)點

網(wǎng)址：www.gf.com.cn

申萬宏源證券有限公司（原申銀萬國證券）

注冊地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層

辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層

法定代表人：李梅

電話：021-33389888

傳真：021-33388224

聯(lián)系人：曹曄

客服電話：95523或4008895523

網(wǎng)址：www.

光大證券股份有限公司

注冊地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號

辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號

法定代表人：薛峰

電話：（021）22169999

傳真：（021）22169134

聯(lián)系人：劉晨

客戶服務(wù)熱線:95525

網(wǎng)址：www.eb

申萬宏源西部證券有限公司（原宏源證券）

注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

法定代表人：許建平

電話：（010）88085858

傳真：（010）88085195

聯(lián)系人：李巍

客服電話：4008-000-562

網(wǎng)址：www.

東北證券股份有限公司

注冊地址：長春市自由大路1138號

辦公地址：長春市凈月開發(fā)區(qū)生態(tài)大街6666號東北證券503室

法定代表人：楊樹財

聯(lián)系電話：0431-85096517

傳真：0431-85096795

聯(lián)系人：安巖巖

客服電話：400-600-0686

網(wǎng)址：www.ne

東莞證券股份有限公司

注冊地址：廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號

公司地址：廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號金源中心

法定代表人：張運勇

電話：0769-22116572

傳真：0769-22115712

聯(lián)系人：張巧玲

客服電話：95328

網(wǎng)址：

東海期貨有限責(zé)任公司

注冊地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈8樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈8樓

法定代表人：陳太康

聯(lián)系人：李天雨

電話：021-68757102/

傳真：無

網(wǎng)址：www.q

客服電話：95531/4008888588

宜信普澤投資顧問（北京）有限公司

注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號9號樓15層1809

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號SOHO現(xiàn)代城C1809

法定代表人：戎兵

電話：010-52413385

傳真：010-85894285

聯(lián)系人：魏晨

統(tǒng)一客服電話：400-6099-200

公司網(wǎng)站地址： www.yixin

上海長量基金銷售投資顧問有限公司

注冊地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室

法定代表人：張躍偉

電話：400-820-2899

傳真：021-58787698

聯(lián)系人：敖玲

深圳眾祿基金銷售股份有限公司

注冊地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元

法定代表人：薛峰

電話：0755-33227950

傳真：0755-82080798

聯(lián)系人：童彩平

螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

注冊地址：杭州市余杭區(qū)倉前街道海曙路東2號

法定代表人：陳柏青

電話：0571-28829790

傳真：0571-26698533

聯(lián)系人：韓松志

諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司

注冊地址：上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)漕廊公路7650號205室

法定代表人：汪靜波

電話：400-821-5399

傳真：（021）38509777

聯(lián)系人：李娟

上海好買基金銷售有限公司

注冊地址：上海市虹口區(qū)場中路685弄37號4號樓449室

法定代表人：楊文斌

電話：（021）58870011

傳真：（021）68596916

聯(lián)系人：張茹

上海天天基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層

法定代表人：其實

電話：400-1818-188

傳真：021-64385308

聯(lián)系人：潘世友

浙江同花順基金銷售有限公司

注冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室

法定代表人：凌順平

電話：0571-88911818

傳真：0571-86800423

聯(lián)系人：劉寧

上海陸金所基金銷售有限公司

注冊地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號14樓09單元

法定代表人：郭堅

電話：021-20665952

傳真：021-22066653

聯(lián)系人：寧博宇

上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易區(qū)富特北路277號3層310室

法定代表人：燕斌

電話：400-046-6788

傳真：021-52975270

聯(lián)系人：凌秋艷

深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司

注冊地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格科技園4 棟10 層1006#

法定代表人：楊懿

電話：400-166-1188

傳真：010-83363072

聯(lián)系人: 文雯

嘉實財富管理有限公司

注冊地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心辦公樓二期46層4609-10單元

法定代表人：趙學(xué)軍

電話：400-021-8850

聯(lián)系人: 余永健

網(wǎng)址： www.

珠海盈米財富管理有限公司

注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491

法定代表人：肖雯

電話：020-80629066

聯(lián)系人: 劉文紅

網(wǎng)址： www.yingmi.cn

北京蛋卷基金銷售有限公司

注冊地址：北京市朝陽區(qū)阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507

法定代表人：鐘斐斐

電話：4000-618-518

聯(lián)系人：戚曉強(qiáng)

網(wǎng)址：

上海萬得投資顧問有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)福山路33號11樓B座

法定代表人：王延富

電話：400-821-0203

聯(lián)系人：徐亞丹

網(wǎng)址：http://www.520.cn/

上海華信證券有限責(zé)任公司

注冊地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號環(huán)球金融中心9樓

法定代表人：郭林

電話：400-820-5999

聯(lián)系人：徐璐

網(wǎng)址：www.

天津國美基金銷售有限公司

注冊地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)綜合服務(wù)區(qū)辦公樓D座二層202-124室

法定代表人：丁東華

電話：400-111-0889

聯(lián)系人：郭寶亮

網(wǎng)址：www.gome

北京匯成基金銷售有限公司

注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號11層1108

法定代表人：王偉剛

電話：400-619-9059

聯(lián)系人：丁向坤

網(wǎng)址：

南京途牛金融信息服務(wù)有限公司

注冊地址：南京市玄武區(qū)玄武大道699-1號

法定代表人：宋時琳

電話：400-799-9999

聯(lián)系人：賀杰

網(wǎng)址：

鳳凰金信（銀川）投資管理有限公司

注冊地址：寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)閱海灣中央商務(wù)區(qū)萬壽路142號14層1402

法定代表人：程剛

電話：400-810-5919

聯(lián)系人：張旭

網(wǎng)址：www.

上海中正達(dá)廣投資管理有限公司

注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍騰大道2815號302室

法定代表人：黃欣

電話：400-6767-523

聯(lián)系人：戴珉微

網(wǎng)址：www.zzweal

上?；匣痄N售有限公司

注冊地址：上海市崇明縣長興鎮(zhèn)路潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)）

法定代表人：王翔

電話: 400-820-5369

聯(lián)系人：吳鴻飛

網(wǎng)址： www.jiyu.cn

北京創(chuàng)金啟富投資管理有限公司

注冊地址：北京市西城區(qū)民豐胡同31號5號樓215A

法定代表人：梁蓉

電話：400-6262-818

聯(lián)系人：魏素清

網(wǎng)址： www.5irich.com

聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司

注冊地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路333號東方匯經(jīng)中心8樓

法定代表人：沙常明

電話：400-620-6868

聯(lián)系人：唐露

網(wǎng)址：

上海華夏財富投資管理有限公司

注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路687號一幢二樓268室

法定代表人：李一梅

電話：

聯(lián)系人：吳振宇

網(wǎng)址：

上海挖財金融信息服務(wù)有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路799號5層01、02/03室

法定代表人：胡燕亮

電話：021-50810687

聯(lián)系人：樊晴晴

網(wǎng)址： www.wacaijijin.com

北京肯特瑞財富投資管理有限公司

注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號1號樓22層2603-06

法定代表人：江卉

電話：01089189288

聯(lián)系人：徐伯宇

網(wǎng)址：

天津萬家財富資產(chǎn)管理有限公司

注冊地址：天津自貿(mào)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室

法定代表人：李修辭

電話：010-59013842

聯(lián)系人：王茜蕊

網(wǎng)址：

北京植信基金銷售有限公司

注冊地址：北京朝陽區(qū)四惠盛世龍源國食苑10號樓

法定代表人：于龍之

客服電話：4006-802-123

郵箱：services@z

公司網(wǎng)址：https://www.z/

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時公告。

3.2 注冊登記機(jī)構(gòu)

名稱：招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號

法定代表人：李浩

電話：（0755）83196445

傳真：（0755）83196436

聯(lián)系人：宋宇彬

3.3 律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

名稱：上海源泰律師事務(wù)所

注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

負(fù)責(zé)人：廖海

電話：（021）51150298

傳真：（021）51150398

經(jīng)辦律師：廖海、劉佳

聯(lián)系人：劉佳

3.4 會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師

名稱：德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

注冊地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓

法定代表人：曾順福

電話：021-6141 8888

傳真：021-6335 0177

經(jīng)辦注冊會計師：汪芳、吳凌志

聯(lián)系人：汪芳

§4 基金名稱

招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略股票型證券投資基金

§5 基金類型

股票型證券投資基金

§6 投資目標(biāo)

本基金通過大數(shù)據(jù)量化選股模型精選股票，在有效控制風(fēng)險的前提下，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。

§7 投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券（含中小企業(yè)私募債）、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。

本基金為股票型基金，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為80%-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。

§8 投資策略

1、資產(chǎn)配置策略

本基金運用定量分析和定性分析手段，從宏觀政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券市場走勢等方面對市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險以及可預(yù)見的未來時期內(nèi)各類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估，據(jù)此合理制定和調(diào)整資產(chǎn)配置比例。通過對股票、債券等各類資產(chǎn)進(jìn)行配置，在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力爭投資組合資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

2、股票投資策略

采用定量和定性結(jié)合的方式進(jìn)行股票精選，充分利用東方財富網(wǎng)的投資者行為數(shù)據(jù)因子進(jìn)行挖掘和優(yōu)化，在控制風(fēng)險的前提下增厚組合收益。

就定量方面，在剔除全A股市場ST股票及流動性最差的10%的股票部分后，將依據(jù)量化投資部門研發(fā)的量化模型對上市公司進(jìn)行下一步的篩選。該量化模型通過對東方財富網(wǎng)大數(shù)據(jù)（包括股票關(guān)注度、點擊量等投資者行為數(shù)據(jù)）進(jìn)行分析和研究，深度分析投資者的行為規(guī)律，并提煉出能對股價短期收益率產(chǎn)生較強(qiáng)預(yù)測性的行為因子。再結(jié)合上市公司的成長性因子、盈利性因子、估值類因子及對應(yīng)股票標(biāo)的的市值因子、流動性因子、技術(shù)性因子等做進(jìn)一步的篩選。為避免不同因子對股價影響的相關(guān)性過強(qiáng)，在基金日常管理運作中，主要采取聚類分析和因子打分的方式選取符合最終篩選條件的股票。由于因子的持續(xù)期有限，日常管理會對各類因子保持動態(tài)監(jiān)控，及時剔除效果不明顯的因子。

就定性方面，在滿足定量篩選條件的股票樣本中，基金經(jīng)理將結(jié)合資產(chǎn)的總量和沖擊性成本，選擇性的剔除在財務(wù)質(zhì)量方面存在嚴(yán)重缺陷或近期存在極大負(fù)面信息的備選樣本，最大程度降低組合潛在的不利因素。

3、債券投資策略

出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量，本基金適時對債券進(jìn)行投資。通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況，采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度，確定組合久期。進(jìn)而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率，確定債券資產(chǎn)配置。

4、資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化，并通過研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時，基金管理人將密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響，綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下，結(jié)合信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。

5、權(quán)證投資策略

本基金對權(quán)證資產(chǎn)的投資主要是通過分析影響權(quán)證內(nèi)在價值最重要的兩種因素——標(biāo)的資產(chǎn)價格以及市場隱含波動率的變化，靈活構(gòu)建避險策略，波動率差策略以及套利策略。

6、中小企業(yè)私募債券投資策略

中小企業(yè)私募債具有票面利率較高、信用風(fēng)險較大、二級市場流動性較差等特點。因此本基金審慎投資中小企業(yè)私募債券。

針對市場系統(tǒng)性信用風(fēng)險，本基金主要通過調(diào)整中小企業(yè)私募債類屬資產(chǎn)的配置比例，謀求避險增收。

針對非系統(tǒng)性信用風(fēng)險，本基金通過分析發(fā)債主體的信用水平及個債增信措施，量化比較判斷估值，精選個債，謀求避險增收。

本基金主要采取買入持有到期策略；當(dāng)預(yù)期發(fā)債企業(yè)的基本面情況出現(xiàn)惡化時，采取“盡早出售”策略，控制投資風(fēng)險。

另外，部分中小企業(yè)私募債內(nèi)嵌轉(zhuǎn)股選擇權(quán)，本基金將通過深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上地精選個債，在控制風(fēng)險的前提下，謀求內(nèi)嵌轉(zhuǎn)股權(quán)潛在的增強(qiáng)收益。

7、股指期貨投資策略

本基金采取套期保值的方式參與股指期貨的投資交易，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，改善組合的風(fēng)險收益特性。

隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金將積極尋求其他投資機(jī)會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。

§9 投資決策程序

本基金采用投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的團(tuán)隊式投資管理模式。投資決策委員會定期就投資管理業(yè)務(wù)的重大問題進(jìn)行討論?；鸾?jīng)理、研究員、交易員在投資管理過程中責(zé)任明確、密切合作，在各自職責(zé)內(nèi)按照業(yè)務(wù)程序獨立工作并合理地相互制衡。具體的投資管理程序如下：

（1）投資決策委員會審議投資策略、資產(chǎn)配置和其它重大事項；

（2）投資部門通過投資例會等方式討論擬投資的個券，研究員提供研究分析與支持；

（3）基金經(jīng)理根據(jù)所管基金的特點，確定基金投資組合；

（4）基金經(jīng)理發(fā)送投資指令；

（5）交易部審核與執(zhí)行投資指令；

（6）數(shù)量分析人員對投資組合的分析與評估；

（7）基金經(jīng)理對組合的檢討與調(diào)整。

在投資決策過程中，風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)對各決策環(huán)節(jié)的投資風(fēng)險、操作風(fēng)險等進(jìn)行監(jiān)控，并定期對投資風(fēng)險及績效做出評估，提供給投資決策委員會和基金經(jīng)理等，以供決策參考。

§10 業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×80%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%

本基金為股票型基金，基金投資組合中股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為80%-95%；因此，本基金的基準(zhǔn)指數(shù)按照目標(biāo)配置采用了復(fù)合指數(shù)，即滬深300指數(shù)收益率×80%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%。

滬深300指數(shù)由專業(yè)指數(shù)提供商“中證指數(shù)有限公司”編制和發(fā)布，由滬深A(yù)股中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的300只股票組成，以綜合反映滬深A(yù)股市場整體表現(xiàn)，具有良好的市場代表性和市場影響力。中債綜合指數(shù)由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制，該指數(shù)旨在綜合反映債券全市場整體價格和投資回報情況。該指數(shù)涵蓋了銀行間市場和交易所市場，成份券種包括除資產(chǎn)支持債和部分在交易所發(fā)行上市的債券以外的其他所有債券，具有廣泛的市場代表性，能夠反映債券市場總體走勢。本基金管理人認(rèn)為，該業(yè)績比較基準(zhǔn)目前能夠忠實地反映本基金的風(fēng)險收益特征。

如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)停止發(fā)布，或者是市場上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績基準(zhǔn)的指數(shù)時，本基金可以在與本基金托管人協(xié)商同意后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公告。本基金由于上述原因變更標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績比較基準(zhǔn)，基金管理人應(yīng)于變更前在中國證監(jiān)會指定的媒介上公告，無需召開基金份額持有人大會審議。

§11 基金的風(fēng)險收益特征

本基金是股票型基金，屬于證券投資基金中較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的品種，其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。

§12 基金投資組合報告

招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略股票型證券投資基金管理人－招商基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2018年3月31日，來源于《招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略股票型證券投資基金2018年第1季度報告》。

1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

■

2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

2.1 報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

■

2.2 報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

■

4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有債券。

6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)

本基金本報告期末未持有股指期貨合約。

9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金采取套期保值的方式參與股指期貨的投資交易，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，改善組合的風(fēng)險收益特性。

10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1 本期國債期貨投資政策

根據(jù)本基金合同規(guī)定，本基金不參與國債期貨交易。

10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)

根據(jù)本基金合同規(guī)定，本基金不參與國債期貨交易。

10.3 本期國債期貨投資評價

根據(jù)本基金合同規(guī)定，本基金不參與國債期貨交易。

11 投資組合報告附注

11.1

報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，不存在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

11.2

本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫，本基金管理人從制度和流程上要求股票必須先入庫再買入。

11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

■

11.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末投資前十名股票中不存在流通受限情況。

§13 基金的業(yè)績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本基金合同生效以來的投資業(yè)績及與同期基準(zhǔn)的比較如下表所示：

■

注：本基金合同生效日為2016年11月2日。

§14 基金的費用概覽

14.1 基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券、期貨交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費用；

9、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。

14.2 基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×1.50%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金管理費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初3個工作日內(nèi)向托管人出具劃款指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初3個工作日內(nèi)向托管人出具劃款指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。

上述“14.1基金費用的種類”中第3－9項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

14.3 不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；

4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。

14.4 費用調(diào)整

在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費率、基金托管費率等相關(guān)費率。

調(diào)整基金管理費率、基金托管費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議。

基金管理人必須最遲于新的費率實施日前2日在至少一種指定媒介和基金管理人網(wǎng)站上公告。

14.5 基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。

14.6 與基金銷售有關(guān)的費用

1、申購費用

本基金申購采用金額申購方式，申購費率如下表。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，費率按單筆分別計算。

■

本基金的申購費用由投資人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

申購費用的計算方法：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率），或凈申購金額=申購金額-固定申購費金額

申購費用=申購金額－凈申購金額，或申購費用=固定申購費金額

申購費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后第2位，小數(shù)點后第3位開始舍去，舍去部分歸基金財產(chǎn)。

2、贖回費用

本基金的贖回費率按基金份額持有期限遞減，費率如下：

■

（注：1年指365天，2年為730天，依此類推）

贖回費用的計算方法：贖回費用＝贖回份額×贖回受理當(dāng)日基金份額凈值×贖回費率

贖回費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后第2位，小數(shù)點后第3位開始舍去，舍去部分歸基金財產(chǎn)。

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取1.5%的贖回費，對持續(xù)持有期少于30日且不少于7日的投資人收取0.75%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期少于3個月且不少于30日的投資人收取0.5%的贖回費，并將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于3個月但少于6個月的投資人收取0.5%的贖回費，并將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于6個月的投資人，應(yīng)當(dāng)將贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。如法律法規(guī)對贖回費的強(qiáng)制性規(guī)定發(fā)生變動，本基金將依新法規(guī)進(jìn)行修改，不需召開持有人大會。

3、轉(zhuǎn)換費用

（1）各基金間轉(zhuǎn)換的總費用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費和申購補差費兩部分。

（2）每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)出基金端，收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費，對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取1.5%的贖回費，對持續(xù)持有期少于30日且不少于7日的投資人收取0.75%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期少于3個月且不少于30日的投資人收取0.5%的贖回費，并將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于3個月但少于6個月的投資人收取0.5%的贖回費，并將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于6個月的投資人，應(yīng)當(dāng)將贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。

（3）每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)入基金端，從申購費率（費用）低向高的基金轉(zhuǎn)換時，收取轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費用差額；申購補差費用按照轉(zhuǎn)入基金金額所對應(yīng)的申購費率（費用）檔次進(jìn)行補差計算。從申購費率（費用）高向低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用。

（4）基金轉(zhuǎn)換采取單筆計算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計算轉(zhuǎn)換費用。

4、基金管理人官網(wǎng)交易平臺交易

www.cm網(wǎng)上交易，詳細(xì)費率標(biāo)準(zhǔn)或費率標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整請查閱官網(wǎng)交易平臺及基金管理人公告。

5、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

6、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低本基金的申購費率和贖回費率。

基金管理人可以針對特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費率優(yōu)惠活動，屆時將提前公告。

§15 對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，對本基金管理人于2017年12月15日刊登的本基金招募說明書進(jìn)行了更新，并根據(jù)本基金管理人在前次招募說明書刊登后本基金的投資經(jīng)營活動進(jìn)行了內(nèi)容補充和數(shù)據(jù)更新。

本次主要更新的內(nèi)容如下：

1、更新了“重要提示”。

2、更新了“釋義”。

3、在“基金管理人”部分，更新了“基金管理人概況”,更新了“主要人員情況”。

4、在“基金托管人”部分，更新了“基本情況”,更新了“基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況”。

5、在“相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，更新了“基金份額銷售機(jī)構(gòu)”,更新了“會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師”。

6、在“基金份額的申購、贖回及轉(zhuǎn)換”部分，更新了“申購、贖回及轉(zhuǎn)換的有關(guān)限制”,更新了“暫?；蚓芙^申購、贖回的情形和處理方式”,更新了“巨額贖回的情形及處理方式”。

7、在“基金的投資”部分，更新了“投資范圍”,更新了“投資限制”,更新了“基金投資組合報告”。

8、更新了“基金的業(yè)績”。

9、在“基金資產(chǎn)的估值”部分，更新了“暫停估值的情形”。

10、在“基金的信息披露”部分，更新了“公開披露的基金信息”。

11、在“風(fēng)險揭示”部分，更新了“流動性風(fēng)險”。

12、在“基金合同的內(nèi)容摘要”部分，更新了“基金的投資”。

13、在“基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要”部分，更新了“托管協(xié)議當(dāng)事人”,更新了“基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查”,更新了“基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算”。

14、更新了“其他應(yīng)披露事項”。

招商基金管理有限公司

2018年6月14日