客人簡介:
量化策略師，交易先鋒科技有限公司七年扎實的投資經(jīng)驗，熱愛期貨程序化交易的紀(jì)律性和可控性，為一系列百萬資金的程序化賬戶提供運(yùn)維和戰(zhàn)略支持。這些產(chǎn)品在有計劃的企業(yè)競爭中表現(xiàn)優(yōu)異。目前致力于期貨策略的研究。
要點(diǎn):
1.交易速度快；歷史市場利潤穩(wěn)定；
2.不易受情緒影響；單邊最大損失可控；
3.整體最大損耗也是可控的；可以隨時跟進(jìn)改造。
以下內(nèi)容為2016年5月18日晚劉飛先生在金融直播室分享的材料。
一、結(jié)核病交易軟件介紹
TB軟件是一款專業(yè)的金融交易軟件，支持國內(nèi)股票、期貨、期權(quán)、外部期貨的中高端投資者，吸收了國外交易軟件的一些特點(diǎn)。TB有TB旗艦版、TB plus版、Smart版(手動訂購平臺)。
二.程序交易流程和人工交易流程的比較
一、有經(jīng)驗交易員的操作程序
有經(jīng)驗的交易者在操作時會受到心態(tài)的影響，所以要考慮風(fēng)險控制和資金管理，主要依靠基本面或技術(shù)分析，參考大盤新聞和大V的交易分享，甚至根據(jù)投資機(jī)構(gòu)的操作建議下單。手工交易的過程基本包括這些，其鮮明的特點(diǎn)是容易受到心態(tài)等各種因素的干擾。
(2)程序化交易的操作流程
程序化交易從策略設(shè)計開始。在設(shè)計策略之后，執(zhí)行一個簡單的模型框架來實施策略。如果實施后策略不夠好，可以后期改進(jìn)策略。
(三)程序優(yōu)勢
1.交易速度快；
2.歷史市場盈利穩(wěn)定；
3.不易受情緒影響；
4.單邊最大損失可控；
5.整體最大損耗也是可控的；
6.可以隨時跟進(jìn)改造。
三、案例比較
和有經(jīng)驗的交易者溝通后，我們知道很多交易者都有自己的交易思路和操作流程，但從來沒有理性直觀的測試過自己的交易策略。主觀上我覺得我的交易思路是盈利的，但是我沒有把它寫進(jìn)測試歷史市場盈利能力和衡量盈利能力的程序，也就是下圖所示的衡量。也有一些經(jīng)驗豐富的交易者沒有自己的交易思路，操作上沒有交易系統(tǒng)，更談不上考?xì)v史。
1.主觀交易想法是程序化的。
這個例子是2005年在橡膠上的一次嘗試，當(dāng)時沒有橡膠的夜盤。我的交易思路是，如果是14:40的正線，我會做的更多，如果是負(fù)線，我會賣出空在收盤時平倉。如果14:40平了，今天就不操作了。然后在歷史市場上測試。這個策略很簡單，這個過程理性直觀的衡量通過交易經(jīng)驗總結(jié)出來的主觀想法。這個策略不設(shè)盈虧，但會消除大起大落。歷史市場結(jié)果顯示，剔除手續(xù)費(fèi)后，會比大部分經(jīng)驗豐富的交易員賺得多。首先，這種策略的優(yōu)勢在于其出色的執(zhí)行力。用代碼實現(xiàn)這樣的策略后，可以得到策略的效果，盈虧比，交易者數(shù)量，平均利潤，連續(xù)虧損次數(shù)，最大虧損等等。
在程序化交易平臺上一夜暴富很少見，但優(yōu)勢在于穩(wěn)定。一般來說，死的慢，生命周期比有經(jīng)驗的交易者長。
2.海龜交易規(guī)則
有些交易指標(biāo)在游戲主機(jī)等一般軟件上無法實現(xiàn)，這些一般的交易軟件指標(biāo)比較死板。如果想建立自己的交易系統(tǒng)，可以選擇TB或者其他量化平臺。如書中所述，唐在《安琪海峽海龜交易規(guī)則》中寫道。這個通道規(guī)則很簡單，就是k線最高點(diǎn)20多做，k線最低點(diǎn)20做空。但是大多數(shù)軟件都沒有這樣的指標(biāo)和渠道。然后通過TB語言，用一些簡單的代碼實現(xiàn)這樣一個通道，然后用它進(jìn)行歷史測試。顯然這個策略比較粗糙，但是交易者可以在此基礎(chǔ)上做相應(yīng)的改進(jìn)。代碼公式編寫和測試后的一些輸出類型如下。
將策略寫入程序，用代碼執(zhí)行，比有經(jīng)驗的交易者手工操作更具可執(zhí)行性和可擴(kuò)展性。只要你覺得不涉及，就排除心態(tài)對交易的影響。鑒于人類的精力有限，通過這樣一個量化平臺可以進(jìn)行多次操作，也可以進(jìn)行套利操作。
5.交易者可以通過TB免費(fèi)模擬平臺進(jìn)行學(xué)習(xí)和練習(xí)。新手交易者如果有疑惑，可以多關(guān)注一下TB公司的微信、微博、學(xué)習(xí)社區(qū)。
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