二項分布舉例說明，二項分布公式。C-R-R模型是根據(jù)“二項概率分配”原理來設計的。二項分布即假設期權到期時，二項分布期貨合約的市場價格上漲或下跌一定幅度的概率分布符合概率論上的“二項分布”。二項分布即在單一時期內(nèi)，二項分布市場價格有以不同比率上升或下降兩種可能性。

二項分布是我們討論一個最為簡化的單一時期模型的具體例子。二項分布有一張3個月后到期的期貨合約現(xiàn)在市場價格S=10元，二項分布在單一時間段((3個月)后可能增加20%或下跌15寫，增加的概率p=0. 5，二項分布下跌的概率1-p=0. 5。二項分布用“或d分別表示埔加和下跌的變動幅度系數(shù)。