焦點(diǎn)(a)

14豐源1B(1489048)未在預(yù)計(jì)到期日清算，從2015年10月12日開始，該債券評(píng)估將不再通過重債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)和數(shù)據(jù)下載渠道公布，并將通過《中債收益率曲線和指數(shù)日評(píng)》每天公布。

重點(diǎn)關(guān)注(二)

保定天威英利新能源有限公司近日發(fā)布《保定天威英利新能源有限公司2010年度第一期中期票據(jù)到期兌付風(fēng)險(xiǎn)的提示公告》，公告稱由于連續(xù)虧損，公司難以利用自身現(xiàn)金流覆蓋即將到期的中期票據(jù)本息金額，計(jì)劃通過關(guān)聯(lián)方處理閑置土地及廠房等方式償還部分本息，可能存在不能如期兌付中期票據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將發(fā)行人長(zhǎng)期主體信用級(jí)別由A下調(diào)至BB，并將其列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單。該發(fā)行人發(fā)行的債券10英利MTN1(1082180)、11威利MTN1今日估值波動(dòng)較大，特此提示。

中債指數(shù)走勢(shì)分析

今日債券市場(chǎng)指數(shù)小幅上漲，其中不包含利息再投資的中債綜合指數(shù)(凈價(jià)，下跌0.0038%，而包含利息再投資的中債綜合指數(shù)(財(cái)富，上漲0.0209%。全市場(chǎng)平均到期收益率為3.8123%，平均市值法到期收益率為3.5452%，平均市值法久期為3.805。

債市觀察

今日國(guó)債收益率曲線除個(gè)別期限外整體上行，政策性金融債收益率整體仍然下行，全天來看，國(guó)債十年期小幅下行，其余期限整體上行1-2BP。政策性金融債曲線則整體下行2-4BP。

具體來看，短端國(guó)債利率整體上行，其中3個(gè)月期限在150001成交帶動(dòng)下上行2BP至2.26%。6個(gè)月期限在150006成交帶動(dòng)下上行4BP至2.32%。3年期國(guó)債150022今日成交均較為活躍，收益率整體上行，日終對(duì)應(yīng)期限上行1BP至2.85%。5年期則在150019的報(bào)價(jià)成交帶動(dòng)下上行1BP至2.96%，中長(zhǎng)端方面，10年期150016今日成交活躍，成交收益率小幅下行，午后利率繼續(xù)偏低，曲線對(duì)應(yīng)期限下行1BP至3.15%。

政策性金融債方面，國(guó)開債關(guān)鍵期限活躍，收益率整體下行。3年期150217報(bào)價(jià)較為活躍，收益率下行，日終對(duì)應(yīng)期限下行2BP至3.25%。5年期150213成交整體偏低，對(duì)應(yīng)期限利率下行3BP至3.45%。中長(zhǎng)端方面，10年期150210報(bào)價(jià)成交充分，全天活躍，帶動(dòng)曲線對(duì)應(yīng)期限下行2BP至3.65%。非國(guó)開債方面，今日非國(guó)開債中長(zhǎng)端收益率下行較為明顯，9年期在150405成交帶動(dòng)下下行4BP至3.75%，10年期則在150314成交帶動(dòng)下下行2BP至3.76%。

今日中短期票據(jù)曲線收益率整體下行。具體來看，中債中短期票據(jù)收益率曲線(超AAA)1個(gè)月期限受15中油股SCP003報(bào)價(jià)影響下行9BP至2.79%，10年期受10中石油02成交影響下行2BP至4.24%。中債中短期票據(jù)收益率曲線(AAA)1個(gè)月期限在15中航空SCP001成交帶動(dòng)下下行9BP至2.85%，2年期在13中電投MTN2報(bào)價(jià)帶動(dòng)下下行2BP至3.66%，9年期在14國(guó)開投MTN003帶動(dòng)下下行2BP至4.31%。中債鐵道債收益率曲線4年期受15鐵道MTN001報(bào)價(jià)影響下行2BP至3.82%，中債鐵道債收益率曲線(減稅)6年期受14鐵道08影響下行5BP至4.07%。

經(jīng)濟(jì)觀察

周一(10月12日)，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3406，前一日?qǐng)?bào)6.3493，漲87個(gè)基點(diǎn)，連續(xù)第七日上調(diào)。

今日SHIBOR整體小幅波動(dòng)。交易所回購利率上行較為明顯，隔夜回購GC001收盤利率上行113.5BP至2.075%。

今日滬深兩市整體大幅上漲。上證綜指上漲104.51點(diǎn)(或3.28%)至3287.66點(diǎn)，深證成指上漲421.17點(diǎn)(或4.00%)至10961.36點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指上漲100.12點(diǎn)(或4.52%)至2316.78點(diǎn)。

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2015.10.12

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