第一層交易，我稱之為“海綿”

這個(gè)階段的特點(diǎn)是瘋狂地吸收和學(xué)習(xí)各種理論、知識(shí)和原理。

從道氏理論到江恩理論，從k線圖到圖，從金融分析到產(chǎn)業(yè)理論，從宏觀理論到交易心理學(xué)。

總之，與交易相關(guān)的一切都被瘋狂吸收。

這是大家投資成長的必經(jīng)之路，也是打基礎(chǔ)的過程?；A(chǔ)越扎實(shí)，以后就越走越遠(yuǎn)。

像海綿一樣吸收不難，去粗去細(xì)難，消化難，融入難。

但是，很多人不幸停留在吸收階段。以知道多少道理為榮，以此自滿。

現(xiàn)階段還遠(yuǎn)沒有穩(wěn)定盈利，是猴哥的筋斗云。

交易的第二個(gè)領(lǐng)域，我稱之為“迷失”

這個(gè)階段的特點(diǎn)是:親愛的，我知道真相，但我為什么不賺錢？

人復(fù)雜的生理系統(tǒng)的特點(diǎn)注定了一件事，那就是從知道某個(gè)道理到實(shí)現(xiàn)它是一個(gè)很長的循環(huán)。

這個(gè)循環(huán)可能會(huì)被很多東西干擾破壞。像紅軍兩萬五千里長征，中間要翻越雪山穿越草原，忍受冰凍饑餓，各種方式對(duì)付敵人，九死一生。這個(gè)從知道真相到落實(shí)到位的循環(huán)難度，不亞于二萬五千里長征。

因?yàn)樵谶@條路上你會(huì)遇到一個(gè)極其強(qiáng)大的敵人，那就是你的情緒。比如貪婪和恐懼。情感是如此強(qiáng)大，它的力量是你的理智的100倍。

這還不是最可怕的。

最可怕的是，這種情緒也是你的一部分。外敵再強(qiáng)大，也不可怕。但你的情感不是外在的敵人，它和你有一樣的根，它是你的一部分，它就是你。

比如，該止損的時(shí)候，你就是不忍心止損，或者只是猶豫要不要止損。這個(gè)不情愿的部分也是你的一部分。它不是外在的敵人，而是你的血肉之軀。一個(gè)人再強(qiáng)大，能戰(zhàn)勝自己嗎？

那么為什么古人說知行合一那么難呢？這是最難的部分。許多人在這漫長的循環(huán)中迷失了余生。

交易的第三個(gè)境界，我稱之為“無情”

既然情緒總是干擾著我們，那就無情一點(diǎn)吧。

《葵花寶典》之初，意為練功，從宮中揮刀。

做決定的時(shí)候，盡量不要讓情緒介入。

比如止損的時(shí)候，開刀的那一瞬間練習(xí)你的冷酷無情。

其實(shí)這個(gè)階段已經(jīng)進(jìn)入了《金剛經(jīng)》所說的“仁善關(guān)懷”的修煉。

只關(guān)注當(dāng)下，不要被過往交易的成敗所困擾。你可以冷酷無情。

這個(gè)階段通常是盈利的開始。

交易的前四個(gè)領(lǐng)域，我稱之為“三好學(xué)生”

這個(gè)階段的特點(diǎn)是紀(jì)律，尤其是紀(jì)律。

無情的舞臺(tái)，讓你依然有情緒，但是用力，強(qiáng)行把情緒擋在門外。

但是當(dāng)你簡單地執(zhí)行交易紀(jì)律時(shí)，事情就變得簡單了。

你會(huì)養(yǎng)成每天收盤后制定第二天交易計(jì)劃的習(xí)慣。第二天，不管發(fā)生什么，你都會(huì)按照這個(gè)計(jì)劃去做。不管付出什么代價(jià)，你都愿意按紀(jì)律辦事。

比如你昨天的交易計(jì)劃中說，如果一只股票跌到5.38元，你就止損。結(jié)果今天一個(gè)交易日的最低價(jià)跌到了5.38元，你按計(jì)劃停了。然后股價(jià)一路走高，收于5.8元。

從交易結(jié)果來看，今天的操作非常糟糕。但從交易過程來看，你對(duì)交易計(jì)劃的執(zhí)行是完美的。在這個(gè)階段，你開始知道如何分別對(duì)待交易結(jié)果和交易過程。這是非常重要的一步。

一個(gè)正確的交易過程遠(yuǎn)比一個(gè)正確的交易結(jié)果重要100倍。因?yàn)槟承r(shí)候的交易結(jié)果是正確的、短期的，所以長期來看對(duì)你的投資生涯影響不大。正確的交易流程證明你已經(jīng)養(yǎng)成了良好的習(xí)慣，這是能陪伴你一生的長遠(yuǎn)而重要的事情。

其實(shí)最可怕的是，你用錯(cuò)誤的過程去贏得正確的結(jié)果。

舉個(gè)例子，剛才的例子，計(jì)劃說止損5.38元，但是價(jià)格到了之后，你猶豫了，沒有執(zhí)行，后來價(jià)格漲了。

表面上看你是盈利的，但這是最危險(xiǎn)的地方。因?yàn)槟愦蚱平灰子?jì)劃得到了“獎(jiǎng)勵(lì)”。所以下次你會(huì)進(jìn)一步違反交易計(jì)劃。

千里之堤毀于蟻群，最終你的整個(gè)交易系統(tǒng)都會(huì)崩潰。

交易的第五個(gè)領(lǐng)域，我稱之為“內(nèi)化”

你甚至不用每天都寫交易計(jì)劃。

因?yàn)樗械募o(jì)律和鐵的強(qiáng)制，這些東西都被內(nèi)化了。

就像一個(gè)熟練的司機(jī)，什么時(shí)候踩油門，什么時(shí)候剎車已經(jīng)內(nèi)化了。

你心中已經(jīng)形成了一個(gè)交易系統(tǒng)，你潛意識(shí)里嚴(yán)格按照這個(gè)系統(tǒng)執(zhí)行交易。這個(gè)時(shí)候，其實(shí)你已經(jīng)是量化交易者了?；蛘甙攵拷灰讍T。

很多主觀交易高手其實(shí)都在這個(gè)境界。

交易的第六個(gè)境界，我稱之為“無為勝有為”

當(dāng)你的系統(tǒng)形成后，你發(fā)現(xiàn)你甚至不能看磁盤。

你可以把你的交易策略寫成電腦代碼，讓電腦幫你看指令，執(zhí)行指令。

作為班長，只能偶爾看一眼。

到了這個(gè)階段，你發(fā)現(xiàn)做的越少，賺的越多。因?yàn)槟愕牟蛔鳛槭潜ＷC系統(tǒng)發(fā)揮威力的前提。一旦做多了，對(duì)系統(tǒng)的過多干預(yù)就會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響。

在這個(gè)階段，你需要控制你的主觀愿望去干預(yù)系統(tǒng)。

交易的第七個(gè)領(lǐng)域，我稱之為“數(shù)學(xué)家”

到這里來，說明你已經(jīng)進(jìn)入了量化交易的房間，有了自己的策略、模型和實(shí)戰(zhàn)。

作為一個(gè)量化交易者，第一步最重要的是做一個(gè)漂亮的回測資本曲線。

當(dāng)你有了戰(zhàn)略想法，需要把它寫成計(jì)算機(jī)代碼，然后呢？不要馬上給出一個(gè)確定的報(bào)價(jià)，而是把它放到真實(shí)的歷史市場數(shù)據(jù)中進(jìn)行回溯測試。

比如你想一個(gè)策略，5日均線穿20日均線買，5日均線穿20日均線賣。你寫好電腦代碼，然后從上證指數(shù)2010-2015年5年的日數(shù)據(jù)做歷史回溯測試，看看這個(gè)策略能不能賺錢。原來效果并沒有你想象的那么好。

然后你會(huì)開始做一些叫做參數(shù)優(yōu)化的事情。

既然5日均線和20日均線的效果不夠好，那改成10日均線和30日均線怎么樣？

你會(huì)發(fā)現(xiàn)有很多參數(shù)可以選擇。這時(shí)候電腦的優(yōu)勢就出來了?？梢詭椭阃瓿纱罅康挠?jì)算，在大量的參數(shù)中找到最優(yōu)解。這個(gè)過程在數(shù)學(xué)上叫做擬合。

本質(zhì)上是通過大量的計(jì)算，找出最能適應(yīng)歷史市場的參數(shù)。然后你可以得到一些漂亮的模擬資本曲線。

這個(gè)過程是所有量化交易者的必經(jīng)之路，也是非常重要的一個(gè)階段。

因?yàn)槟阍侥軘M合歷史市場，你做的資本曲線就越漂亮，說明你基本功很扎實(shí)，對(duì)市場的理解也很深刻。說明你有能力優(yōu)化各種技術(shù)指標(biāo)的組合。

這些能力很有價(jià)值。

交易的第八個(gè)領(lǐng)域，我稱之為“努力不做一個(gè)好裁縫”

在前一階段的擬合過程中，可能會(huì)用到大量的濾波器，大量的條件等。，以使該策略在歷史市場中表現(xiàn)良好。

但是突然有一天你發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問題。使用的策略參數(shù)越多，策略對(duì)未來市場的適應(yīng)性就越差。

就像裁縫做衣服一樣。根據(jù)你現(xiàn)在的身材，他仔細(xì)測了很多數(shù)據(jù)，然后做了非常合身的衣服。你穿得很漂亮。但問題是此時(shí)此刻衣服越合身，你就越?jīng)]有適應(yīng)能力去適應(yīng)未來身體可能發(fā)生的變化。如果以后突然胖了或者瘦了，就不能穿這件衣服了。

期貨股市的未來是不確定的，這個(gè)目標(biāo)很可能在未來某一天變胖或變瘦。如果你把衣服做得太合身，它對(duì)未來的適應(yīng)性就越差。

當(dāng)你意識(shí)到這一點(diǎn)，你就進(jìn)入了一個(gè)新的階段，我稱之為減法。你現(xiàn)在寧愿讓你的衣服看起來不那么合身和漂亮。你應(yīng)該讓它更能適應(yīng)未來的變化。這個(gè)過程很痛苦。

試想一下，一個(gè)優(yōu)秀的裁縫主動(dòng)把自己的衣服做得不那么合身是多么痛苦的事情。

同樣，你的一個(gè)策略可以運(yùn)行一個(gè)非常漂亮的資本曲線，在歷史市場上有穩(wěn)定的回報(bào)和小的回溯測試。這個(gè)時(shí)候你要做減法，可能會(huì)讓資本曲線變得坑坑洼洼，不那么好看。

到了這個(gè)層次，你就明白痛苦了。

第九級(jí)交易，我稱之為“大道至簡”

“通往簡的路太好挑了”，這句話出自禪宗三祖所寫的信心銘文。我很喜歡這句話。

在你嘗試了成千上萬種方法，裝了無數(shù)種深刻的力量，用了無數(shù)個(gè)諾貝爾方程之后，你終于發(fā)現(xiàn)，世界其實(shí)很簡單。

能長期保持有效的，簡單易行。

請(qǐng)慢慢感受。

讓我們回顧一下交易的九個(gè)領(lǐng)域。

交易的第一個(gè)領(lǐng)域:海綿

交易的第二個(gè)領(lǐng)域:迷失

交易的第三個(gè)領(lǐng)域:無情

交易的前四個(gè)領(lǐng)域:三好學(xué)生

交易的第五個(gè)領(lǐng)域:內(nèi)部化

交易的第六個(gè)境界:無為勝有為

交易的第七個(gè)領(lǐng)域:數(shù)學(xué)家

交易的第八個(gè)領(lǐng)域:盡量不要成為一個(gè)優(yōu)秀的裁縫

交易的第九個(gè)領(lǐng)域:通往簡的大道

看到這里，你會(huì)深深的感受到，交易之路真的不容易。就像是帶著幾千人的部隊(duì)過獨(dú)木橋。

一些交易專家終于出來了，他們都經(jīng)歷了幾次破產(chǎn)，經(jīng)歷了人生的大起大落，最終實(shí)現(xiàn)了。

其中，味道比較溫暖，有自知之明。