收益率的方差 收益率的方差是可能的收益率相對(duì)于期望收益率離散程度的一個(gè)統(tǒng)計(jì)量，它是收益率每個(gè)可能取值與期望值之差的平方的加權(quán)平均。標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根，它通過對(duì)方差開方恢復(fù)了原來計(jì)量單位，相對(duì)方差來說，標(biāo)準(zhǔn)差更容易進(jìn)行比較。標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根。 在通常情況下，證券投資收益率的分布是對(duì)稱的，也就是說實(shí)際收益率高于和低于期望收益率概率是一樣的。收益率方差
計(jì)算出的方差和標(biāo)準(zhǔn)差越大.說明實(shí)際發(fā)生的收益率與期望的收益率偏離得越大，投資該證券的風(fēng)險(xiǎn)也就越大;計(jì)算出的方差和標(biāo)準(zhǔn)差越小，說明實(shí)際發(fā)生的收益率與期望的收益率偏離得也越小，投資該證券的風(fēng)險(xiǎn)也就越小。收益率方差
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