(上傳B35版本)

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：1億元

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：籌集資金；基金銷售資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會授權(quán)的其他業(yè)務(wù)。

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

(b)基金管理人

名稱：中信銀行有限公司。

居住地：北京市東城區(qū)朝陽門北街8號孵化大廈C座。

法定代表人：昌振明

批準(zhǔn)設(shè)立：國家辦事處來函[1987]14號

基金管理業(yè)務(wù)核準(zhǔn)號碼：認(rèn)證基金字[2004]125

組織形式：有限公司

注冊資本：467.873億元

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：辦理公共存款吸收短期、中期和長期貸款發(fā)放國內(nèi)外結(jié)算。接受票據(jù)及處理貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券、發(fā)行政府債券、代理支付、收購國債、買賣金融債券等行業(yè)。買賣外匯，代理買賣。從事銀行卡業(yè)務(wù)。提供信用證服務(wù)和擔(dān)保、代理支付、保管箱服務(wù)、外匯結(jié)算、外匯銷售業(yè)務(wù)；國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

二、基金管理人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和驗證。

(一)基金受托人對基金經(jīng)理的投資行為行使監(jiān)督權(quán)

1.基金受托人依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定監(jiān)督下列基金投資范圍、投資對象?；饘⑼顿Y于以下金融產(chǎn)品：

(1)在保修期內(nèi)：

本基金的投資范圍是流動性好的金融工具，包括根據(jù)國內(nèi)法律上市的股票(包括中板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的股票)、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

如果法律規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金經(jīng)理可以在執(zhí)行適當(dāng)?shù)某绦蚝髮⑵浼{入投資范圍。

本基金根據(jù)投資組合保險機制將資產(chǎn)安排在穩(wěn)健的資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)上。本基金投資的穩(wěn)健資產(chǎn)包括：國內(nèi)法發(fā)行交易的國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融負(fù)債、商業(yè)銀行金融負(fù)債和次級負(fù)債、企業(yè)負(fù)債、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、短期金融券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款本基金投資的風(fēng)險資產(chǎn)。

本基金將根據(jù)投資組合保險機制動態(tài)調(diào)整穩(wěn)健資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)的投資比例。本基金投資的股票等風(fēng)險資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不超過40%。債券、貨幣市場工具等穩(wěn)定的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比重不超過60%。每一交易日扣除股指期貨及股票期權(quán)保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年內(nèi)的政府債券投資比例為基金凈資產(chǎn)值的5%以上。

(2)轉(zhuǎn)換為“中銀穩(wěn)定戰(zhàn)略彈性混合證券投資基金”后：

本基金的投資范圍是流動性好的金融工具，包括根據(jù)國內(nèi)法律上市的股票(包括中板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的股票)、權(quán)證、股指期貨、股票期權(quán)等權(quán)益工具。債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據(jù)、金融負(fù)債、公司債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(包括分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、短期金融券、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、大額存單等)

基金的投資組合比例如下：股票占基金凈資產(chǎn)的0-95%。每一交易日扣除股指期貨及股票期權(quán)保證金后，現(xiàn)金或到期日一年內(nèi)的政府債券為基金凈資產(chǎn)的5%以上。權(quán)證投資占基金凈資產(chǎn)的0-3%。

2.基金受托人依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定監(jiān)督下列基金投融資比例

(1)在保修期內(nèi)：

1)本基金持有市值不超過基金凈資產(chǎn)10%的公司發(fā)行的證券。

2)本基金經(jīng)理管理的所有基金均持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%。

3)本基金持有的全權(quán)證書，市值不得超過基金凈資產(chǎn)價值的3%。

4)本基金經(jīng)理管理的所有基金持有的相同權(quán)證不得超過該權(quán)證的10%。

5)本基金在任何交易日購買權(quán)證的總額，不得超過前一交易日基金凈資產(chǎn)的0.5%。

6)本基金投資同一原始權(quán)益人的各種資產(chǎn)支持證券的比例不得超過基金凈資產(chǎn)的10%。

7)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券市值不得超過基金凈資產(chǎn)的20%。

8)本基金持有的相同(指相同信用等級)資產(chǎn)支持證券的比例不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%。

9)本基金經(jīng)理管理的所有基金都投資于同一原始權(quán)益人的各種資產(chǎn)支持證券，不得超過各種資產(chǎn)支持證券總規(guī)模的10%。

10)本基金應(yīng)投資于信用等級在BBB以上(包括BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，信用等級下降，不符合投資標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)在等級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)全部出售。

11)基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金申報的股票數(shù)量不超過本發(fā)行股票的總量。

12)本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金凈資產(chǎn)的4。