跨商品套利,跨期套利口訣在期貨市場上.許多交易所都交易栩同或相似的期貨商品.如芝加哥期貨交易所、大連商品交易所、東京谷物交易所都進行玉米、大豆期貨交易;倫敦金屬交易所、上海期貨交易所、紐約商業(yè)交易所都進行俐、鋁等有色金屬交易。一般來說，這些品種在各交易所間的價格會有一個穩(wěn)定的差傾?？缟唐诽桌@一差傾發(fā)生短期的變化，交易者枕可以在這兩個市場間進行套利.購買價格相對較低的合約.賣出價格相對較高的合約，以期在期貨價格趨于正常時平倉.賺取低風險利潤。

跨市套利交易的風險及操作難度較跨期套利大。因為它涉及不同的交易所.交易者必須同時考慮兩個市場的情形和形響因素?？缟唐诽桌勺拥乩砜臻g相異、品質規(guī)格不同等因素的作用.同一品種在不同交易所往往存在價差.而且市場在正常情況下應有合理的價差。一般來說.出現(xiàn)比價不正常的持續(xù)時間較短.套利者必須抓住時機人市。從實際情況看.這樣的時機最容易被那些在不同交易所都有場內經紀人的投資機構抓住.他們的交易旦往往很大.在兒分鐘之內便可獲得巨傾盈利。