基金聯(lián)接基金

2016 年第 3 季度報告

2016 年 9 月 30 日

基金管理人:交銀施羅德基金管理有限公司

基金托管人:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期:二〇一六年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重

大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于 2016 年 10 月 24

日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金

一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔

細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

2.1 基金基本情況

基金簡稱 交銀上證 180 公司治理 ETF 聯(lián)接

基金主代碼 519686

交易代碼 519686(前端) 519687(后端)

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 29 日

報告期末基金份額總額 652,187,710.95 份

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小

投資目標(biāo)

化。

本基金通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)

ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股進行被動式指數(shù)化

投資策略

投資,正常情況下投資于目標(biāo) ETF 的比例不低于基金

資產(chǎn)凈值的 90%。

上證 180 公司治理指數(shù)×95%+銀行活期存款稅后收益

業(yè)績比較基準(zhǔn)

率×5%

本基金屬 ETF 聯(lián)接基金,風(fēng)險與收益高于混合基金、

風(fēng)險收益特征 債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,緊

密跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場

相似的風(fēng)險收益特征,屬于證券投資基金中風(fēng)險較高、

收益較高的品種。

基金管理人 交銀施羅德基金管理有限公司

基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

2.1.1 目標(biāo)基金基本情況

基金名稱 上證 180 公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金

基金主代碼 510010

基金運作方式 交易型開放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日

基金份額上市的證券交

上海證券交易所

易所

上市日期 2009 年 12 月 15 日

基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

注:本表所列的基金主代碼510010為目標(biāo)基金的二級市場交易代碼,目標(biāo)基金的一級市

場申購贖回代碼為510011。

2.1.2 目標(biāo)基金產(chǎn)品說明

本基金采用完全復(fù)制法,跟蹤上證 180 公司治理指數(shù),

以完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股

票投資組合為原則,進行被動式指數(shù)化投資。股票在投

投資策略 資組合中的權(quán)重原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重

的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不

足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將

搭配使用其他合理方法進行適當(dāng)?shù)奶娲?/p>

業(yè)績比較基準(zhǔn) 上證 180 公司治理指數(shù)

本基金屬股票基金,風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基

金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,緊密跟蹤標(biāo)

風(fēng)險收益特征 的指數(shù),具有和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險

收益特征,屬于證券投資基金中風(fēng)險較高、收益較高的

品種。

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位:人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)

1.本期已實現(xiàn)收益 1,699,618.13

2.本期利潤 35,138,223.53

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0532

4.期末基金資產(chǎn)凈值 681,256,115.05

5.期末基金份額凈值 1.045

注:1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后的實

際收益水平要低于所列數(shù)字;

2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變

動收益)扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收

益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

業(yè)績比較

凈值增長 業(yè)績比較

凈值增 基準(zhǔn)收益

階段 率標(biāo)準(zhǔn)差 基準(zhǔn)收益 ①-③ ②-④

長率① 率標(biāo)準(zhǔn)差

② 率③

④

過去三個月 5.34% 0.70% 3.90% 0.70% 1.44% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收

益率變動的比較

交銀施羅德上證 180 公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖

(2009 年 9 月 29 日至 2016 年 9 月 30 日)

注:本基金建倉期為自基金合同生效日起的3個月。截至建倉期結(jié)束,本基金各項資產(chǎn)

配置比例符合基金合同及招募說明書有關(guān)投資比例的約定。

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介

任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)

姓名 職務(wù) 說明

任職日期 離任日期 年限

交銀 蔡錚先生,中國國籍,

環(huán)球 復(fù)旦大學(xué)電子工程碩

精選 士。歷任瑞士銀行香港

混合 分行分析員。2009 年加

(QDII 入交銀施羅德基金管理

)、交 有限公司,歷任投資研

銀上 究部數(shù)量分析師、基金

蔡錚 證 2012-12-27 - 7年 經(jīng)理助理、量化投資部

180 助理總經(jīng)理。2012 年 12

公司 月 27 日至 2015 年 6 月

治理 30 日擔(dān)任交銀施羅德滬

ETF 深 300 行業(yè)分層等權(quán)重

及其 指數(shù)證券投資基金基金

聯(lián)接、 經(jīng)理。2015 年 8 月 13

交銀 日至 2016 年 7 月 18 日

深證 擔(dān)任交銀施羅德中證環(huán)

300 境治理指數(shù)分級證券投

價值 資基金基金經(jīng)理。

ETF

及其

聯(lián)接、

交銀

全球

資源

混合

(QDII

)、交

銀國

證新

能源

指數(shù)

分級、

交銀

中證

海外

中國

互聯(lián)

網(wǎng)指

數(shù)

(QD

II-LO

F)、交

銀中

證互

聯(lián)網(wǎng)

金融

環(huán)境

治理

指數(shù)

(LO

F)的

基金

經(jīng)理,

公司

量化

投資

部副

總經(jīng)

理

注:基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)期后變動(如有)敬請關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)公

告。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

在報告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》、基金

合同和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,并本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資

產(chǎn),基金投資管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,為基金持有人謀求最大利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本公司制定了嚴(yán)格的投資控制制度和公平交易監(jiān)控制度來保證旗下基金運作的公

平,旗下所管理的所有資產(chǎn)組合,包括證券投資基金和特定客戶資產(chǎn)管理專戶均嚴(yán)格遵

循制度進行公平交易。

公司建立資源共享的投資研究信息平臺,確保各投資組合在獲得投資信息、投資建

議和實施投資決策方面享有公平的機會。公司在交易執(zhí)行環(huán)節(jié)實行集中交易制度,建立

公平的交易分配制度。對于交易所公開競價交易,遵循“時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比例分

配”的原則,全部通過交易系統(tǒng)進行比例分配;對于非集中競價交易、以公司名義進行

的場外交易,遵循“價格優(yōu)先、比例分配”的原則按事前獨立確定的投資方案對交易結(jié)果

進行分配。

公司中央交易室和風(fēng)險管理部進行日常投資交易行為監(jiān)控,風(fēng)險管理部負責(zé)對各賬

戶公平交易進行事后分析,于每季度和每年度分別對公司管理的不同投資組合的整體收

益率差異、分投資類別的收益率差異以及不同時間窗口同向交易的交易價差進行分析,

通過分析評估和信息披露來加強對公平交易過程和結(jié)果的監(jiān)督。

報告期內(nèi)本公司嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度,公平對待旗下各投資組合,未發(fā)現(xiàn)任何違

反公平交易的行為。

4.3.2 異常交易行為的專項說明

本基金于本報告期內(nèi)不存在異常交易行為。本報告期內(nèi),本公司管理的所有投資組

合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量沒有超過該證券當(dāng)日總

成交量 5%的情形,本基金與本公司管理的其他投資組合在不同時間窗下(如日內(nèi)、3

日內(nèi)、5 日內(nèi))同向交易的交易價差未出現(xiàn)異常。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和運作分析

2016 年三季度,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟略有回升,通脹預(yù)期有所消退,貨幣政策仍然保持

相對寬松的局面,但經(jīng)濟基本面對資本市場的支持力度較為有限。A 股市場呈現(xiàn)出震蕩

格局,先揚后抑。隨著無風(fēng)險利率進一步下行,市場 7 月整體表現(xiàn)較強,行至 8 月中旬

十年期國債收益率階段性見底,市場隨之出現(xiàn)一定程度的調(diào)整。作為跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)的指

數(shù)基金,在本季度總體呈現(xiàn)出震蕩的走勢。

展望四季度,國內(nèi)經(jīng)濟已有所企穩(wěn),處于階段性弱復(fù)蘇期間,預(yù)計將繼續(xù)維持溫和

增長的態(tài)勢。四季度的 A 股市場有望階段性好轉(zhuǎn),我們總體維持謹(jǐn)慎但不悲觀的看法。

4.5 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至 2016 年 9 月 30 日,本基金份額凈值為 1.045 元,本報告期份額凈值增長率為

5.34%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為 3.90%。

4.6報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明

本基金本報告期內(nèi)無需預(yù)警說明。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

占基金總資產(chǎn)

序號 項目 金額(元)

的比例(%)

1 權(quán)益投資 12,327,870.80 1.81

其中:股票 12,327,870.80 1.81

2 基金投資 628,954,997.18 92.28

3 固定收益投資 - -

其中:債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

4 貴金屬投資 - -

5 金融衍生品投資 - -

6 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中:買斷式回購的買入返售金

- -

融資產(chǎn)

7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 40,232,908.50 5.90

8 其他資產(chǎn) 53,814.13 0.01

9 合計 681,569,590.61 100.00

5.2 期末投資目標(biāo)基金明細

占基金資

公允價值

序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 產(chǎn)凈值比

(元)

例(%)

上證 180

公司治理 交銀施羅

交易型開 交易型開 德基金管 628,954,9

1 股票型 92.32

放式指數(shù) 放式 理有限公 97.18

證券投資 司

基金

5.3 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.3.1 報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

占基金資產(chǎn)

代碼 行業(yè)類別 公允價值(元) 凈值比例

(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 22,420.00 0.00

B 采礦業(yè) 544,098.44 0.08

C 制造業(yè) 2,543,552.58 0.37

電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和

D 817,943.00 0.12

供應(yīng)業(yè)

E 建筑業(yè) 821,944.00 0.12

F 批發(fā)和零售業(yè) 186,025.40 0.03

G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 445,489.28 0.07

H 住宿和餐飲業(yè) - -

信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服

I 336,534.00 0.05

務(wù)業(yè)

J 金融業(yè) 5,711,012.30 0.84

K 房地產(chǎn)業(yè) 761,380.80 0.11

L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -

M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 32,650.00 0.00

N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -

O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -

P 教育 - -

Q 衛(wèi)生和社會工作 - -

R 文化、體育和娛樂業(yè) 59,246.00 0.01

S 綜合 45,575.00 0.01

合計 12,327,870.80 1.81

5.3.2 報告期末按行業(yè)分類的滬港通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有通過滬港通投資的股票。

5.4 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

占基金

資產(chǎn)凈

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元)

值比例

(%)

1 601318 中國平安 34,600 1,181,936.00 0.17

2 600016 民生銀行 75,500 699,130.00 0.10

3 601166 興業(yè)銀行 42,600 680,322.00 0.10

4 600036 招商銀行 33,000 594,000.00 0.09

5 600000 浦發(fā)銀行 27,670 456,278.30 0.07

6 601398 工商銀行 77,500 343,325.00 0.05

7 601668 中國建筑 47,900 295,543.00 0.04

8 601601 中國太保 10,100 290,375.00 0.04

9 600900 長江電力 21,100 280,630.00 0.04

10 601766 中國中車 29,300 262,528.00 0.04

5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明

細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

5.9 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有股指期貨。

5.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有國債期貨。

5.12 投資組合報告附注

5.12.1報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查,在本報告

編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)和處罰。

5.12.2本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。

5.12.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額(元)

1 存出保證金 41,142.31

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 7,520.72

5 應(yīng)收申購款 5,151.10

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 53,814.13

5.12.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.12.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§6 開放式基金份額變動

單位:份

報告期期初基金份額總額 668,109,307.88

本報告期期間基金總申購份額 2,653,059.95

減:本報告期期間基金總贖回份額 18,574,656.88

本報告期期間基金拆分變動份額(份額減少

-

以“-”填列)

報告期期末基金份額總額 652,187,710.95

注:1、如果本報告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換入、紅利再投業(yè)務(wù),則總申購份額中包含該業(yè)務(wù);

2、如果本報告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù),則總贖回份額中包含該業(yè)務(wù)。

§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況

本報告期內(nèi)未發(fā)生基金管理人運用固有資金投資本基金的情況。

7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

本基金管理人本報告期內(nèi)未進行本基金的申購、贖回、紅利再投等。

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)交銀施羅德上證 180 公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金

聯(lián)接基金募集的文件;

2、《交銀施羅德上證 180 公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合

同》;

3、《交銀施羅德上證 180 公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說

明書》;

4、《交銀施羅德上證 180 公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)

議》;

5、關(guān)于申請募集交銀施羅德上證 180 公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)

接基金之法律意見書;

6、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照;

7、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照;

8、報告期內(nèi)交銀施羅德上證 180 公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基

金在指定報刊上各項公告的原稿。

8.2 存放地點

備查文件存放于基金管理人的辦公場所。

8.3 查閱方式

投資者可在辦公時間內(nèi)至基金管理人的辦公場所免費查閱備查文件,或者登錄基金

管理人的網(wǎng)站)查閱。在支付工本費后,投

資者可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司。

本公司客戶服務(wù)中心電話:400-700-5000(免長途話費),021-61055000,電子郵件:

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