一、單項選擇題

　　第 1 題：單項選擇題(本題1分)

　　合格境外機構(gòu)投資者在經(jīng)批準(zhǔn)的投資額度內(nèi)，可以投資于下列哪項人民幣金融工具?()

　　A、股指期貨

　　B、證券投資基金

　　C、在證券交易所交易或轉(zhuǎn)讓的股票、債券和權(quán)證

　　D、以上說法都正確

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：

　　合格境外機構(gòu)投資者在經(jīng)批準(zhǔn)的投資額度內(nèi)，可以投資于下列人民幣金融工具：①在證券交易所交易或轉(zhuǎn)讓的股票、債券和權(quán)證; ②在銀行間債券市場交易的固定收益產(chǎn)品; ③證券投資基金; ④股指期貨; ⑤中國證監(jiān)會允許的其他金融工具。

　　第 2 題：單項選擇題(本題1分)

　　相對于投資于國內(nèi)市場的基金，QDII基金存在特別的外匯風(fēng)險、特定市場風(fēng)險等，因此在風(fēng)險管理中需要特別關(guān)注的事項不包括()。

　　A、稅務(wù)風(fēng)險

　　B、QDII基金的流動性風(fēng)險

　　C、基金經(jīng)理需要特別關(guān)注匯率變動可能對基金凈值造成的影響，定期評估匯率走向并調(diào)整基金持有資產(chǎn)的幣別和權(quán)重，必要時可采用外匯遠(yuǎn)期，外匯掉期等金融工具對沖匯率風(fēng)險

　　D、信用風(fēng)險

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】： QDII基金的風(fēng)險管理需特別關(guān)注除了ABC，還包括投資進入待走囯家或市場之前，需要對該市場的資本管制、貨幣穩(wěn)定性、交易市場體系、合規(guī)制度等進行充分的評估和研究，避免對基金運作產(chǎn)生不利的限制或違反當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。此外，當(dāng)?shù)卣蝿邮幍仁录矔鹜顿Y構(gòu)成重大風(fēng)險。信用風(fēng)險不需要特別關(guān)注。故選D。

　　第 3 題：單項選擇題(本題1分)

　　以下關(guān)于市場風(fēng)險說法不正確的是()。

　　A、基金投資于股票市場時，上市公司的股價不但受其自身業(yè)績、所屬行業(yè)的影響，更會受到政府的經(jīng)濟政策、經(jīng)濟周期、利率水平等宏觀因素的影響，從而使股票的價格表現(xiàn)出一種不確定性

　　B、基金投資于國債市場時，國債的價格也會隨著利率的變動而大幅波動，當(dāng)利率上升時，國債價格會上升

　　C、即使基金具有分散風(fēng)險的功能，但由于股票、債券等市場存在固有的風(fēng)險，投資于股票、債券的基金也難免會面臨風(fēng)險

　　D、市場風(fēng)險是投資風(fēng)險中的一種

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】： ACD均正確，B選項中，利率和債券價格成反向關(guān)系，因此囯債的價格

　　也會隨著利率的變動而大幅波動，當(dāng)利率上升時，國債價格會下降，所以B不正確，故選B

　　第 4 題：單項選擇題(本題1分)

　　標(biāo)準(zhǔn)差越大，則數(shù)據(jù)分布越()，波動性和不可預(yù)測性越()。

　　A、分散，大

　　B、分散，小

　　C、集中，大

　　D、集中，小

　　【正確答案】：A

　　【答案解析】：

　　標(biāo)準(zhǔn)差越大，則數(shù)據(jù)分布越分散，波動性和不可預(yù)測性越大。

　　第 5 題：單項選擇題(本題1分)

　　以下選項關(guān)于優(yōu)先股的說法錯誤的是()。

　　A、優(yōu)先股的股息率是固定的

　　B、優(yōu)先股股東的權(quán)利是優(yōu)先的，一般有表決權(quán)

　　C、在公司盈利和剩余財產(chǎn)的分配順序上，優(yōu)先股股東先于普通股股東

　　D、優(yōu)先股擁有股權(quán)和債權(quán)的雙重屬性

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：

　　優(yōu)先股一般無表決權(quán)。

　　第 6 題：單項選擇題(本題1分)

　　根據(jù)對市場有效性的不同判斷，股票投資組合策略可以劃分為()。

　　A、積極型和主動型

　　B、主動型和被動型

　　C、綜合型和系統(tǒng)型

　　D、被動型和消極型

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：

　　根據(jù)對市場有效性的不同判斷，股票投資組合策略的2種類型。

　　第 7 題：單項選擇題(本題1分)

　　以下關(guān)于基金會計核算說法錯誤的是()。

　　A、單個基金是基金會計核算的責(zé)任主體

　　B、基金會計制度將基金管理公司的經(jīng)營活動與基金的投資管理活動區(qū)別

　　開來

　　C、基金的會計分期細(xì)化到日

　　D、對所管理的基金應(yīng)當(dāng)以每只基金為會計核算主體,獨立建賬、獨立核算

　　【正確答案】：A

　　【答案解析】：

　　基金管理公司是基金會計核算的責(zé)任主體

　　第 8 題：單項選擇題(本題1分)

　　—般來說，()伴隨著巨大的資本利得，被認(rèn)為是私募股權(quán)投資退出的最

　　佳渠道。

　　A、二次出售

　　B、首次公開發(fā)行

　　C、管理層回購

　　D、買殼上市或借殼上市

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：

　　一般來說，首次公開發(fā)行伴隨著巨大的資本利得，被認(rèn)為是私募股權(quán)投資退出的最佳渠道。

　　第 9 題：單項選擇題(本題1分)

　　對于B股,中國結(jié)算公司要收取結(jié)算費在上海證券交易所結(jié)算費是成交金額的()。

　　A、0.3%

　　B、1%

　　C、0.5%

　　D、0.75%

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：

　　對于B股,雖然沒有過戶費但中囯結(jié)算公司要改取結(jié)算費。在上海證券交易所，結(jié)算費是成交金額的0.5%。

　　第 10 題：單項選擇題(本題1分)

　　以下選項中屬于權(quán)證的基本要素的是()

　　I.權(quán)證類別;Ⅱ.標(biāo)的資產(chǎn);Ⅲ.存續(xù)時間;IV.行權(quán)價格;V.行權(quán)比例。

　　A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

　　B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

　　C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

　　D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：

　　權(quán)證的基本要素包括： ①權(quán)證類別; ②標(biāo)的資產(chǎn); ③存續(xù)時間;④行權(quán)價格; ⑤行權(quán)結(jié)算方式; ⑥行權(quán)比例等。

　　第 11 題：單項選擇題(本題1分)

　　因配股或送股而形成的剔除行為稱為()。

　　A、除權(quán)

　　B、除息

　　C、減權(quán)

　　D、減息

　　【正確答案】：A

　　【答案解析】：

　　因配股或送股而形成的剔除行為稱為除權(quán)，因派息而引起的剔除行為稱為除息。

　　第 12 題：單項選擇題(本題1分)

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，除中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，QDII基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具不包括()。

　　A、銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單

　　B、政府債券、公司債券

　　C、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證

　　D、購買不動產(chǎn)

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，除中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，QDII基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:①銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具。②政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券及經(jīng)中囯證監(jiān)會認(rèn)可的囯際金融組織發(fā)行的證券等。③中囯證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的囯家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證。④已與中囯證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的囯家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金。⑤與固定收益、股權(quán)、信用、

　　第 13 題：單項選擇題(本題1分)

　　()是最大的私募股權(quán)管理公司

　　A、高盛公司

　　B、貝萊德

　　C、麥格理集團

　　D、世邦魏理仕全球投資集團

　　【正確答案】：A

　　【答案解析】：

　　高盛公司是最大的私募股權(quán)管理公司

　　第 14 題：單項選擇題(本題1分)

　　不同基金的投資目標(biāo)比較基準(zhǔn)等均有差別。因此基金的表現(xiàn)不能看回報率。以下不屬于基金業(yè)績必須考慮的因素是()

　　A、基金風(fēng)險水平

　　B、基金規(guī)摸

　　C、時期選擇

　　D、基金的價格

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：

　　為了對基金業(yè)績進行有效評價，對基金業(yè)績必須加以考慮的因素有四個：投資目標(biāo)與范圍;基金風(fēng)險水平;基金規(guī)模;時期選擇?；鸬膬r格不屬于考慮的因素，故選D。

　　第 15 題：單項選擇題(本題1分)

　　以下不屬于目前最常用的風(fēng)險價值估算方法的是()。

　　A、最小二乘法

　　B、歷史模擬法

　　C、蒙特卡洛摸擬法

　　D、參數(shù)法

　　【正確答案】：A

　　【答案解析】：

　　最常用的VaR估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。

　　第 16 題：單項選擇題(本題1分)

　　以下不屬于債券按嵌入的條款分類的是()。

　　A、可贖回債券

　　B、通貨膨脹聯(lián)接債券

　　C、浮動利率債券

　　D、結(jié)構(gòu)化債券