經(jīng)濟(jì)資本占用怎么算?經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算公式對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的測(cè)皿涉及到損失的界定。漪楚界定經(jīng)濟(jì)資本可以彌補(bǔ)的損失是量化經(jīng)濟(jì)資本的前提。損失可分3種:預(yù)期損失、非預(yù)期損失和異常損失。經(jīng)濟(jì)資本預(yù)期損失是平均損失在統(tǒng)計(jì)上的估算值，可通過(guò)大數(shù)定律求損失平均值的方法獲得.可預(yù)側(cè)的平均損失應(yīng)通過(guò)產(chǎn)品定價(jià)和準(zhǔn)備金彌補(bǔ).而不應(yīng)求助于資本。非預(yù)期損失為偏離預(yù)期值的損失。預(yù)期損失與非預(yù)期損失之間的臨界為容忍度，經(jīng)濟(jì)資本容忍度給定時(shí)非預(yù)期損失為VAR?？梢?jiàn)非預(yù)期損失因容忍度的不同而不同。容忍度代表實(shí)際損失超過(guò)損失(非預(yù)期損失)上限的概率。由此可知，違約概率就是容忍度。

異常損失需與非預(yù)期損失明確區(qū)分。首先，異常損失難以側(cè)度。除應(yīng)力試臉外，一般統(tǒng)計(jì)手段很難對(duì)其作出評(píng)測(cè)。其次，經(jīng)濟(jì)資本將異常損失納人非預(yù)期損失會(huì)使容忍度過(guò)高，經(jīng)濟(jì)資本從而使產(chǎn)品定價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)資本配置無(wú)法進(jìn)行。異常風(fēng)險(xiǎn)概率極低，一旦發(fā)生銀行就無(wú)回天之力.因此，銀行應(yīng)采用與競(jìng)爭(zhēng)者大體相近的損失參考標(biāo)準(zhǔn)，而不應(yīng)將異常損失計(jì)人資本應(yīng)保障的損失之列.