股票套利策略,股票套利交易套利(Arbitrage)就是在兩個不同的市場上以兩種不同的價格同時買人和賣出某證券。通過在一個市場上以較低的價格買進并同時在另一市場七以較高的價格賣出，套利者就能在沒有風(fēng)險的情況下獲利.但要注息的是，因為套利收益根據(jù)定義是沒有風(fēng)險的.所以投資者一旦發(fā)現(xiàn)這種機會就會設(shè)法利用.并隨著他們的買進和賣出消除這些獲利機會.這枕意味將無風(fēng)險套利機會的存續(xù)時很短。

股票套利策略我們舉一個例子說明上述分析的含義。找們來考慮當(dāng)存在三只證券時如何創(chuàng)造套利機會.這三只證券是表7一中的A、氏C。股票套利策略這些證券能以表中的價格在當(dāng)前購買，而且，從現(xiàn)在起一年內(nèi)梅一只證券只能產(chǎn)生情形1和情形2這兩種回報之一。不同的回報取決于某種傾外的市場風(fēng)險(比如通貨膨脹)。