空頭套期保值案例,空頭套期保值例子假設(shè)利率預(yù)期會(huì)上升，銀行持有的存款和貨幣市場(chǎng)上的借款成本會(huì)上升，銀行持有的債券或固定利率的貸款價(jià)值會(huì)下降，此時(shí)銀行可以運(yùn)用金融期貨進(jìn)行空頭套期保值。
空頭套期保值在銀行吸收新的存款、借款或方法，新的固定利率貸款以及在銀行資產(chǎn)組合中加人新的債券時(shí)，銀行會(huì)賣出金融期貨合約.然后，空頭套期保值在存軟與貸款接近到期或證券售出時(shí)，在期貨交易所購(gòu)買同樣數(shù)盤的期貨合約.如果市場(chǎng)利率如預(yù)期那樣大幅度上升，空頭套期保值則吸收存款的利息成本會(huì)上升，而銀行持有的固定利率的貸款與證券的市場(chǎng)價(jià)值會(huì)下降。但這些損失基本上被期貨市場(chǎng)上的價(jià)格收益所對(duì)沖?？疹^套期保值而且銀行對(duì)同樣的期貨合約作出對(duì)沖買賣，它不必提供或接受證券，為每筆期貨交易進(jìn)行記錄的清算公司會(huì)沖銷這兩筆交易。
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