價(jià)差預(yù)備費(fèi)怎么計(jì)算?價(jià)差預(yù)備費(fèi)公式我賈討論的最后一種單純型波動(dòng)率賣出策略是一種相同主坦的變異.該交易被稱為禿鷹組合。構(gòu)造禿鷹組合，播要在標(biāo)的市場(chǎng)主導(dǎo)價(jià)位上賣出期權(quán)，同時(shí)買(mǎi)人處于較深虧價(jià)狀態(tài)的期權(quán)以保護(hù)自已。與蛛型價(jià)差組合相似.不同之處是，你所賣出的是處于較淺虧價(jià)狀態(tài)的看跌期權(quán)和處于較淺虧價(jià)狀態(tài)的看漲期權(quán)，而不是處于平價(jià)狀態(tài)的期權(quán)。獲像對(duì)裸型價(jià)差組合，為了免受無(wú)限潛在搜失的影響，你要買(mǎi)人一個(gè)處于較深虧價(jià)狀態(tài)的看跌期權(quán)和一個(gè)處于較深虧價(jià)狀態(tài)的粉漲期權(quán)。如果期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)和到期日相同并取得合適的平衡，則頭寸基本上是DELTA中性的。
為了說(shuō)明禿鷹組合是如何構(gòu)造的，我們將再次使用前面討論過(guò)的交易策路。暇定你開(kāi)始時(shí)建立了130/140的空頭扼制組合，此舉a味粉你在135笑分的市場(chǎng)價(jià)位上賣出130看跌期權(quán)和140看漲期權(quán)。隨后.為抵消游在損失的無(wú)限性，你應(yīng)買(mǎi)人可以提供無(wú)限的潛在收益的期權(quán)。所以，你買(mǎi)人了處子較深虧價(jià)狀態(tài)的期權(quán)，其蔽定價(jià)格為FWI和145。也就是說(shuō).你構(gòu)造了一個(gè)處于較深虧價(jià)狀態(tài)的扼制組合。反映了該組合交易的損益情況。
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