期權Gamma的含義。Gamma表示期權的Delta的變化相對于外匯市場即期匯率變化的敏感性，即在即期匯率改變一個基本單位時，Delta的變化程度。 Gamma的計算同樣可利用期權定價模型進行數(shù)學推導得出。 根據(jù)即期匯率變化而對Delta產生的影響，Gamma可有正負之分:持有期權時為正值，賣出期權時為負值。
Gamma(r）的特征
1.其他條件相同，平價期權的Gamma值大于有利價和不利價期權。
2.其他條件相同，期權的有效期限越長.Garmi。越小。
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