在經(jīng)濟的不斷發(fā)展中，許多經(jīng)濟學家通過建立模型或其他經(jīng)濟指標來衡量企業(yè)或是市場的經(jīng)濟狀況，在多種多樣的經(jīng)濟指標中，夏普比率作為衡量基金績效的指標受到投資者的關(guān)注，那么基金夏普比率高好還是低好?今天就一起看看吧。
基金夏普比率是什么?
夏普比率是基金績效評價標準化指標，是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經(jīng)典指標之一。
夏普比率計算公式：=[E-Rf]/σp
其中E：投資組合預期報酬率
Rf：無風險利率
σp：投資組合的標準差
基金夏普比率高好還是低好?
基金夏普比率反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。
如果夏普比率為正值，說明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。
夏普比率具體怎么體現(xiàn)呢?
為說明情況，我們舉例說明：假設現(xiàn)在有兩個投資者，甲，超額回報期望8%，標準差10%，夏普比率為0.5;乙，超額回報期望5%，標準差5%，夏普比率為1。
那么這兩個人誰的回報機會大?有人說當然是8%，錯了!
的確，第一眼看來，甲投資回報期望高，似乎機會更大。但是他少考慮了夏普比率，乙的夏普比率高，意味著投資者用1個單位的“風險”能換取更多的回報期望，所以乙的回報機會更大一些。
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