股市中股指現(xiàn)貨、股指期貨合約有所不同，股指期貨是以股票價格指數(shù)為指標(biāo)的金融期貨和約，期貨與現(xiàn)貨指數(shù)之間存在動態(tài)聯(lián)系，但是出現(xiàn)偏差的時候，一旦超出范圍，就會出現(xiàn)套利現(xiàn)象，這也就是本篇所要講述的股指期貨套利交易如何進(jìn)行。

　　利用期指與現(xiàn)指之間的不合理關(guān)系套利交易行為稱之為無風(fēng)險套利，利用期貨合約價格之間不合理關(guān)系進(jìn)行套利交易的稱為價差交易。我們在股市中遇到了，就要分析其原理。

　　那么股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)套利原理是什么呢？

　　實際價格大于理論價格

　　當(dāng)期貨出現(xiàn)這種情況的時候，賣出股指期貨合約，指數(shù)中的成分股組合買入，這一過程叫做無風(fēng)險套利。

　　實際價格小于理論價格

　　當(dāng)期貨出現(xiàn)這種那個情況的時候，股指期貨合約買入，指數(shù)中的成分股組合賣出，這一過程叫做無風(fēng)險套利。

　　我們想要獲得上述的分析，首先就要了解股票市場的基本面因素，還要了解套利的風(fēng)險，前段時間小編發(fā)布的什么是次貸危機(jī)，也能對股票市場有一定的了解。宏觀和微觀兩個方面，宏觀主要研究的是財政政策和貨幣政策，微觀主要是研究上市公司的經(jīng)濟(jì)行為以及經(jīng)濟(jì)買量。再結(jié)合相應(yīng)的技術(shù)分析，足以支撐專業(yè)領(lǐng)域。

　　最后，再為大家簡單介紹一下如何完成跨期股市期貨套利行為。這一過程的簡單方法就是，近期的期貨品種買入，遠(yuǎn)期的期貨品種賣出，這中間產(chǎn)生的合約價差，能減少一定的風(fēng)險。