股指期貨交易很多人都做過，它指的是在以股票價格指數(shù)為標的的標準化期貨合約中，雙方同意可以根據(jù)未來某一特定日期，預(yù)先確定的股票價格指數(shù)的大小，然后通過股指期貨交易平臺買賣標的指數(shù)。它也是有規(guī)則的，通常被成為股指期貨交易規(guī)則。下面就帶大家了解一下股指期貨交易規(guī)則的具體內(nèi)容是什么。

　　一般來說，股指期貨交易規(guī)則具體內(nèi)容包括交易時間、漲跌停板、保證金、交割日、競價交易、信息披露等等，下面就帶大家具體了解一下：

　　1、交易時間：

　　根據(jù)《滬深300股指期貨合約》的規(guī)定，交易時間為“上午9: 25-11: 30，下午13: 00-15: 00”，最后交易日期為“上午9: 25-11: 30，下午13: 00-15: 00”。美國的期貨指數(shù)市場是24小時交易，而臺灣的則是早晚各增加15分鐘。

　　2、漲跌停板：

　　根據(jù)《滬深300股指期貨合約》，每日最大價格波動限于前一交易日結(jié)算價的正負7%。

3、保證金：

　　為加強風(fēng)險控制，修訂后的業(yè)務(wù)規(guī)則將期貨股指最低交易保證金的收取標準從10%提高到12%。同時，為了保證單邊市證券交易所下保證金調(diào)整的針對性，修訂了單邊市證券交易所下保證金調(diào)整的限制性規(guī)定。

　　根據(jù)修訂草案，“如果單邊市在某個交易日出現(xiàn)在期貨合約中，交易所可以在當(dāng)日結(jié)算時提高交易保證金標準?！钡饲啊讹L(fēng)險控制辦法》規(guī)定：“Dt交易日和Dt-1交易日同方向累計波動幅度小于16%的，Dt交易日結(jié)算時，本合同交易保證金標準按12%收取，高于12%的，按原標準收取?！蓖瑫r，修改后的草案還刪除了“Dt 1交易日沒有單邊市保證金恢復(fù)正常標準”和“強制閃電日結(jié)算時按照正常標準收取交易保證金標準”的規(guī)定。

　　業(yè)內(nèi)人士還表示，12%不是投資者的最終保證金收取標準。根據(jù)期貨，商品市場的經(jīng)驗，期貨公司將在此基礎(chǔ)上征收2-5個百分點。根據(jù)滬深300指數(shù)，買賣一份合約至少需要15萬至20萬資金。

　　4、交割日：

　　安排在每個月的第三個星期五，以避免月末的波動。根據(jù)《滬深300股指期貨合約》(征求意見稿)的規(guī)定，最后交易日和交割日期為“合同到期當(dāng)月的第三個星期五，遇國家法定節(jié)假日順延”。根據(jù)計算，每個月的第三個星期五基本上是在月中，有時甚至是在月的14號和15號。這不同于通常在月底發(fā)布的外國期貨股票指數(shù)。

　　5、競價交易：

　　漲跌停板成交“平倉掛單優(yōu)先”

　　期貨股指的連續(xù)競價交易是按照“價格優(yōu)先、時間優(yōu)先”的原則進行的，類似于a股市場；但是，在價格極限的極端市場條件下，申報價格極限的指令應(yīng)按照“先平倉、先時間”的原則執(zhí)行。這是因為期貨股票指數(shù)采用雙向交易，所以投資者既可以開多倉，也可以開空倉。

　　股指期貨采用看漲拍賣和連續(xù)競價相結(jié)合的方式來撮合成交，正常交易日為看漲拍賣時間9:25-9:30為集合競價時間。其中， 9:25-9:29是指令聲明時間，9:29-9:30是指令匹配時間。在集合競價中，在申報訂單時不接受市場訂單申報，在集合競價中，在匹配訂單時不接受訂單申報。

　　為防止部分會員和客戶利用技術(shù)優(yōu)勢影響交易系統(tǒng)安全和正常交易秩序，中金所可以采取相關(guān)措施，限制會員和客戶以可能影響交易系統(tǒng)安全或正常交易秩序的方式發(fā)布交易指令。

　　6、信息披露

　　任何一個股指期貨合約上市交易后，只要其單邊持倉合約達到1萬手以上，就將被視為“活躍月份合約”。在中金所，每日交易后，活躍月份合約的前20名結(jié)算會員中的成交和持倉將被披露。

　　值得一提的是，為了保護會員和客戶的商業(yè)秘密，中金所只公布了活躍月份合約中前20名結(jié)算會員的成交和持倉。市場參與者推測，資金，的基金和保險等，有望在未來成為與中金所直接相關(guān)的非結(jié)算會員，也就是說，資金期貨股指的基金和保險等交易頭寸，可能在未來被很好地“隱藏”。

　　上述6條就是股指期貨交易的一些詳細規(guī)則了，希望對大家有所幫助。事實上，股指期貨交易規(guī)則還是蠻多的，上邊的6中只是最常見最常用的，大家要想深入研究股指期貨，還需要繼續(xù)學(xué)習(xí)！