牛市價差策略有哪些？接下來就來為大家介紹一下，一起來看看吧。
1、策略構建
牛市看漲期權價差：先買入一個平值附近的認購期權，考慮到短期內標的漲幅有限，再賣出一個行權價較高的虛值認購期權來降低建倉成本；牛市看跌期權價差：先賣出一個平值附近的認沽期權收取權利金，再犧牲一部分權利金買入一個行權價較低的虛值認沽期權來鎖定損失上限。
2、合約選擇
對于牛市看漲期權價差來說，由于本質上是支付權利金，屬于買方策略，所以一般選擇長期合約；對于牛市看跌期權價差來說，由于本質上是賺取權利金，屬于賣方策略，所以一般選擇短期合約。
3、止盈止損
價差策略自帶止盈止損功能，如果持有到期，策略的收益和風險都有限，需要根據(jù)行情的演變靈活的調整頭寸。
拓展：
牛市價差與普通買認購的區(qū)別
直接買入認購期權的成本是權利金，牛市認購價差策略設計到一買一賣期權，一般來說權利金成本比直接買入認購期權要便宜。買入認購期權的到期潛在收益是無限的，牛市認購價差策略卻是一個雙限策略，限制了上端潛在更大的收益。當標的一動不動時，單腿買認購策略抵御時間價值衰減的能力比較弱，而牛市價差策略相反。
牛市價差策略就介紹到這里了，行為對大家有所幫助。
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