工銀信新材料新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資

基金2016年第一季度報(bào)告

2016年3月31日

基金經(jīng)理：工銀信基金管理有限公司。

基金管理人：興業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告提交日期3360 2016年4月22日

工銀信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金2016年第一季度報(bào)告

1重要提示

基金經(jīng)理的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

必須對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2016年4月20日復(fù)核了本報(bào)告

中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本

基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2016年1月1日起至3月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱工銀新材料新能源股票

交易代碼001158

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2015年4月28日

報(bào)告期末基金份額總額4,503,252,027.86份

在我國(guó)節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下,以新能源、新

材料行業(yè)為投資主題,重點(diǎn)關(guān)注具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企

投資目標(biāo)

業(yè),精選個(gè)股,在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),力爭(zhēng)通過(guò)主

動(dòng)管理實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的收益。

本基金的資產(chǎn)配置策略主要是通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期

運(yùn)行規(guī)律的研究,基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市

場(chǎng)分析,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其

他金融工具的比例,規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。在資產(chǎn)配置中,

本基金主要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括水平、gdp增

長(zhǎng)率、m2增長(zhǎng)率及趨勢(shì)、ppi、cpi、利率水平與變化

投資策略趨勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策等,來(lái)判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置

以及未來(lái)將發(fā)展的方向。在經(jīng)濟(jì)周期各階段,綜合對(duì)

所跟蹤的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和市場(chǎng)指標(biāo)的分析,本基金對(duì)

大類資產(chǎn)進(jìn)行配置的策略為:在經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和繁榮期

超配股票資產(chǎn);在經(jīng)濟(jì)的衰退和政策刺激階段,超配

債券等固定收益類資產(chǎn),力爭(zhēng)通過(guò)資產(chǎn)配置獲得部分

超額收益。

工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金2016年第1季度報(bào)告

中證全指一級(jí)行業(yè)能源指數(shù)收益率×40%+中證全指

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)一級(jí)行業(yè)材料指數(shù)收益率×40%+中債綜合指數(shù)收益

率×20%。

基金是股票型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣

市躇金、債券型基金與混合型基金,屬于風(fēng)險(xiǎn)水平

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

較高的基金。本基金主要投資于新能源與新材料行業(yè)

股票,其風(fēng)險(xiǎn)高于全市場(chǎng)范圍內(nèi)投資的股票型基金。

基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2016年1月1日-2016年3月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-430,374,074.05

2.本期利潤(rùn)-829,117,011.10

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.1843

4.期末基金資產(chǎn)凈值3,213,865,137.39

5.期末基金份額凈值0.714

注:1、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要

低于所列數(shù)字。

2、“本期已實(shí)現(xiàn)收益”指基金本期利息收入、投資收益、其他收入

扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額;“本期利潤(rùn)”為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3、所列數(shù)據(jù)截止到2016年3月31日。

3.2基金凈值表現(xiàn)

3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基

階段收益率標(biāo)準(zhǔn)差①-③②-④

①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③

④

過(guò)去三個(gè)月-21.37%3.45%-10.34%2.49%-11.03%0.96%

工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金2016年第1季度報(bào)告

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率

變動(dòng)的比較

注:1、本基金基金合同于2015年4月28日生效。截至報(bào)告期末,本基金基金合同生效不滿一年。

2、按基金合同規(guī)定,本基金建倉(cāng)期為6個(gè)月。建倉(cāng)期滿,本基金的各項(xiàng)投資比例符合基金合

同關(guān)于投資范圍及投資限制的規(guī)定:股票投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%。其中,本基金投資

于本基金界定的新材料新能源行業(yè)股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。任何交易日日終在

扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資

產(chǎn)凈值的5%。

3.3其他指標(biāo)

無(wú)。

§4管理人報(bào)告

4.1基金經(jīng)理簡(jiǎn)介

任本基金的基金經(jīng)理期限

姓名職務(wù)證券從業(yè)年限說(shuō)明

任職日期離任日期

工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金2016年第1季度報(bào)告

先后在天相投資顧問(wèn)

有限公司擔(dān)任研究

員,國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研

究所擔(dān)任資深分析

師,國(guó)信證券資產(chǎn)管

理總部擔(dān)任投資經(jīng)

理、研究員;2010年

加入工銀瑞信,現(xiàn)任

權(quán)益投資部總監(jiān)。

2011年11月23日至

今,擔(dān)任工銀瑞信主

題策略混合型證券投

權(quán)益投資

資基金基金經(jīng)理;

部總監(jiān),2015年4月

黃安樂(lè)-132013年9月23日至

本基金的28日

今,擔(dān)任工銀瑞信精

基金經(jīng)理

選平衡基金基金經(jīng)

理;2014年10月22

日至今,擔(dān)任工銀高

端制造行業(yè)股票型基

金基金經(jīng)理;2015年

4月28日至今,擔(dān)任

工銀新材料新能源行

業(yè)股票型基金基金經(jīng)

理;2016年1月29日

至今,擔(dān)任工銀瑞信

國(guó)家戰(zhàn)略主題股票型

基金基金經(jīng)理。

4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募

說(shuō)明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定,依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),在控

制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,為基金份額持有人謀求最大利益,無(wú)損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

為了公平對(duì)待各類投資人,保護(hù)各類投資人利益,避免出現(xiàn)不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等違

法違規(guī)行為,公司根據(jù)《證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》、

《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章,擬定了《公平交

易管理辦法》、《異常交易管理辦法》,對(duì)公司管理的各類資產(chǎn)的公平對(duì)待做了明確具體的規(guī)定,

工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金2016年第1季度報(bào)告

并規(guī)定對(duì)買賣股票、債券時(shí)候的價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格差距較大,可能存在操縱股價(jià)、利益輸送等違法

違規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)控。本報(bào)告期,按照時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先的原則,本公司對(duì)滿足限價(jià)條件且對(duì)同

一證券有相同交易需求的基金等投資組合,均采用了系統(tǒng)中的公平交易模塊進(jìn)行操作,實(shí)現(xiàn)了公

平交易;未出現(xiàn)清算不到位的情況,且本基金及本基金與本基金管理人管理的其他投資組合之間

未發(fā)生法律法規(guī)禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本基金本報(bào)告期內(nèi)未出現(xiàn)異常交易的情況。本報(bào)告期內(nèi),本公司所有投資組合參與的交易所

公開競(jìng)價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的5%的情況有4次。投資組

合經(jīng)理因投資組合的投資策略而發(fā)生同日反向交易,未導(dǎo)致不公平交易和利益輸送。

4.4報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

1季度,本基金維持前期在新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體材料及其產(chǎn)業(yè)鏈、化工新材料、

能源互聯(lián)網(wǎng)等幾個(gè)板塊的配置不變。然而,在1季度市場(chǎng)下跌的過(guò)程之中,上述幾個(gè)偏向于成長(zhǎng)

風(fēng)格的板塊的表現(xiàn),較之傳統(tǒng)的鋼鐵、煤炭、有色、石油石化等板塊,下跌幅度更大,導(dǎo)致本基

金1季度投資收益表現(xiàn)不佳。整體而言,我們依然看好目前配置的產(chǎn)業(yè)方向的發(fā)展前景,這些行

業(yè)中的優(yōu)秀公司依然是本基金的配置重點(diǎn);同時(shí),考慮到政策對(duì)傳統(tǒng)能源材料領(lǐng)域產(chǎn)能出清的支

持,這些領(lǐng)域短期而言至少會(huì)有相對(duì)收益;此外,一些受益于供給約束的化工材料的漲價(jià)趨勢(shì)依

然存在,中短期內(nèi)會(huì)有投資機(jī)會(huì);因此,我們?cè)?季度中期,也在上述兩個(gè)方向增加了投資倉(cāng)位,

使得整體組合較之前有所均衡。

4.5報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長(zhǎng)率為-21.37%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-10.34%。

4.6報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明

本基金在報(bào)告期內(nèi)沒有觸及2014年8月8日生效的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》

第四十一條規(guī)定的條件。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào)項(xiàng)目金額(元)占基金總資產(chǎn)的比例(%)

1權(quán)益投資2,789,545,045.6385.90

其中:股票2,789,545,045.6385.90

2基金投資--

工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金2016年第1季度報(bào)告

3固定收益投資--

其中:債券--

資產(chǎn)支持證券--

4貴金屬投資--

5金融衍生品投資--

6買入返售金融資產(chǎn)--

其中:買斷式回購(gòu)的買入返售

--

金融資產(chǎn)

7銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)453,428,585.2513.96

8其他資產(chǎn)4,397,818.740.14

9合計(jì)3,247,371,449.62100.00

注:由于四舍五入的原因金額占基金總資產(chǎn)的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

5.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

占基金資產(chǎn)凈值比例

代碼行業(yè)類別公允價(jià)值(元)

(%)

a農(nóng)、林、牧、漁業(yè)--

b采礦業(yè)--

c制造業(yè)2,638,589,409.8282.10

電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)

d--

業(yè)

e建筑業(yè)36,234.480.00

f批發(fā)和零售業(yè)--

g交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)--

h住宿和餐飲業(yè)--

i信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)--

j金融業(yè)--

k房地產(chǎn)業(yè)--

l租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)--

m科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)--

n水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)--

o居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)--

p教育--

q衛(wèi)生和社會(huì)工作--

r文化、體育和娛樂(lè)業(yè)--

s綜合150,919,401.334.70

合計(jì)2,789,545,045.6386.80

注:由于四舍五入的原因公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金2016年第1季度報(bào)告

5.2.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的滬港通投資股票投資組合

無(wú)。

5.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

占基金資產(chǎn)凈值

序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量公允價(jià)值(元)

比例(%)

1002108滄州明珠17,500,061315,001,098.009.80

2300136信維通信9,799,857288,997,782.938.99

3300398飛凱材料3,900,000209,430,000.006.52

4000881大連國(guó)際8,688,509150,919,401.334.70

5300458全志科技1,829,971150,021,022.584.67

6300285國(guó)瓷材料4,503,807146,914,184.344.57

7603601再升科技4,194,464143,744,281.284.47

8601777力帆股份10,164,156121,664,947.323.79

9300053歐比特3,000,000110,280,000.003.43

10002001新和成4,999,966105,999,279.203.30

5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明

細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.9報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明

5.9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨投資,也無(wú)期間損益。

工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金2016年第1季度報(bào)告

5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本報(bào)告期內(nèi),本基金未運(yùn)用股指期貨進(jìn)行投資。

5.10報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明

5.10.1本期國(guó)債期貨投資政策

本報(bào)告期內(nèi),本基金未運(yùn)用國(guó)債期貨進(jìn)行投資。

5.10.2報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨投資,也無(wú)期間損益。

5.10.3本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)

本報(bào)告期內(nèi),本基金未運(yùn)用國(guó)債期貨進(jìn)行投資。

5.11投資組合報(bào)告附注

5.11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在

報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.11.2本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào)名稱金額(元)

1存出保證金1,867,231.44

2應(yīng)收證券清算款-

3應(yīng)收股利-

4應(yīng)收利息232,706.45

5應(yīng)收申購(gòu)款2,297,880.85

6其他應(yīng)收款-

7待攤費(fèi)用-

8其他-

9合計(jì)4,397,818.74

5.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有可轉(zhuǎn)換債券。

5.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

流通受限部分的占基金資產(chǎn)

序號(hào)股票代碼股票名稱流通受限情況說(shuō)明

公允價(jià)值(元)凈值比例(%)

1300285國(guó)瓷材料146,914,184.344.57重大事項(xiàng)

工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金2016年第1季度報(bào)告

5.11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

無(wú)。

§6開放式基金份額變動(dòng)

單位:份

報(bào)告期期初基金份額總額4,320,625,971.39

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額633,819,897.38

減:報(bào)告期期間基金總贖回份額451,193,840.91

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額(份額減少以"-"

-

填列)

報(bào)告期期末基金份額總額4,503,252,027.86

注:1、報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額;

2、報(bào)告期期間基金總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。

§7基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況

7.1基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況

無(wú)。

7.2基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)

本基金本報(bào)告期基金管理人未有運(yùn)用固有資金投資本基金的情況。

§8影響投資者決策的其他重要信息

無(wú)。

§9備查文件目錄

9.1備查文件目錄

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金募集申請(qǐng)的注冊(cè)文件;

2、《工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金基金合同》;

3、《工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金托管協(xié)議》;

4、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

工銀瑞信新材料新能源行業(yè)股票型證券投資基金2016年第1季度報(bào)告

5、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

6、報(bào)告期內(nèi)基金管理人在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告。

9.2存放地點(diǎn)

基金管理人或基金托管人辦公場(chǎng)所。

9.3查閱方式

投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱。也可在支付工本費(fèi)后,在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。